Modelagem e Previsão de Séries Temporais Univariadas e Multivariada. Modelos de Memória Longa. Modelagem da Volatilidade: Modelos GARCH Univariados e Multivariados. Modelos Não-Lineares e Suas Aplicações; Análise de Dados em Alta Frequência e Microestrutura de Mercado; Teoria de Valores Extremos. Análise de Componentes Principais e Modelos Fatoriais; Modelos de Estado-Espaço.