Ementa:
Risco e Retorno, Aversão ao Risco e Alocação de Capital, Teoria da Utilidade Esperada e Teoria do Prospecto, Carteira Ótima de Títulos de Risco, Modelos de Índice, Modelo de Precificação de Ativos de Capital, Teoria da Precificação por Arbitragem e Modelo Multifatorial de Risco de Retorno, Hipótese do Mercado Eficiente, Finanças Comportamentais, Anomalias de Mercado, Comportamento do Investidor, Evidências Empíricas dos Retornos dos Títulos.
Bibliografia:
Básica: ABREU, F.R.O.D., Mette, F.M.B., & Martins, M.A.D.S. (2013). A utilização do modelo de seleção de carteiras de Markowitz como ferramenta no planejamento financeiro pessoal. Revista de Contabilidade, Ciência da Gestão e Finanças, 1(2), 28-40. ARAÚJO, E.A.T., Oliveira, V.D.C., & Castro Silva, W.A. (2012). CAPM em estudos brasileiros: Uma análise da pesquisa. Revista de Contabilidade e Organizações, 6(15), 95-122. ARAÚJO, A.C., & Montini, A.A. (2015). Análise de métricas de risco na otimização de portfolios de ações. Revista de Administração, 50(2), 208. BLUME, M.E. (1975). Betas and their… Bibliografia Completa