Ementa:
Tomada de decisões em condições de incerteza e flexibilidade. Processos estocásticos. Modelagem da flexibilidade. Opções financeiras e opções reais. Processos de tempo contínuo, modelos discretos e modelos de simulação. Equação de Bellman. Programação dinâmica estocástica.Modelos de opções reais. Aplicações.
Bibliografia:
Básica: -Dixit, A., and Pindyck, R., Investment under Uncertainty, Princeton University Press, Princeton, NJ (1994). Notas de aula do professor; Software: Versão Acadêmica do DPL 8.0 (www.syncopationsoftware.com) e de @Risk 7.0 (www.palisade.com). Bibliografia complementar: -T. COPELAND and V. Antikarov, Opções Reais, Editora Campus, São Paulo, 2002. -TRIGEORGIS, Lenos.; “Real Options – Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation”; USA, MIT Press, 1996 -Hull, J., Options, Futures and Other Derivative Securities, (6th Ed.), Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2006. Energia e Bio… Bibliografia Completa