CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
DATA SCIENCE PARA INVESTIMENTOS
CURSOS DE APERFEIÇOAMENTO
DATA SCIENCE PARA INVESTIMENTOS
PRÓXIMA TURMA
Clique no botão “AVISE-ME” e cadastre-se para ser informado quando forem abertas as inscrições para o curso. Se preferir, entre em contato pelo contato@iag.puc-rio.br ou por Whatsapp pelo (21) 99452-7756.
PRÉ-REQUISITOS
Curso de graduação em qualquer área e domínio da leitura em inglês.
CARGA HORÁRIA | DURAÇÃO
184 horas
AULAS/HORÁRIOS
Sextas das 18h às 21h e Sábados das 09h às 12h
INVESTIMENTO
R$ 23.500,00 à vista ou 18 parcelas de R$ 1.361,64 (Juros 0,5%)
LOCAL
IAG PUC-Rio
CONTATO
Informações ou dúvidas, entre em contato com a Secretaria
Acadêmica do IAG PUC-Rio:
(21) 2138-9240 | contato@iag.puc-rio.br
WhatsApp: 21 99452-7756
*Desconto válido para ex-alunos PUC-Rio que concluíram os cursos de:
- Especialização (360h), Graduação, Mestrado e Doutorado
- Formação e Aperfeiçoamento do IAG PUC-Rio (mínimo: 180h)
**Verifique junto à secretaria do IAG se sua empresa está cadastrada como empresa parceira.
Acadêmica do IAG PUC-Rio:
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WhatsApp: 21 99452-7756
INTRODUÇÃO
O curso é composto por 2 módulos. O primeiro contém 5 disciplinas, onde Introdução ao R e Introdução ao Python têm 20 horas cada e as demais, 16 horas. O segundo módulo é composto por 6 disciplinas de 16 horas, totalizando uma carga horária de 184 horas para o curso.
OBJETIVO DO CURSO
A indústria financeira tem tido ampla demanda por profissionais com sólida base matemática e habilidades de programação. Objetivo deste curso é fornecer o ferramental necessário para o profissional formular e solucionar problemas matemáticos baseados nas necessidades do setor financeiro. O diferencial do curso é que este será baseado integramente nas ferramentas R e Python, utilizados amplamente no mercado financeiro.
PÚBLICO ALVO
O curso é voltado para o desenvolvimento de profissionais que atuam ou desejem atuar nas seguintes áreas:
- Gestão de Ativos
- Área de Pesquisa em Renda Variável e Fixa
- Engenharia Financeira
- Bancos de Investimento
- Gestão de Risco
- Private Equity
É indicado para
- analistas de mercado que confeccionam relatórios e gostariam de sofistica-los, utilizando o que há de mais avançado em termos de análises quantitativas;
- pessoas físicas que desejam aprimorar seus conhecimentos financeiros para fins de alocação própria do capital com base em desenvolvimento de estratégias individualizadas de trading
COORDENAÇÃO
Marcelo Cabús Klötzle
Pós-doutorado em Finanças Comportamentais e Doutor em Economia
klotzle@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes
Augusto Ferreira da Costa Neto
Doutor em Administração
augusto.costa@phd.iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes
Módulo 1 |
---|
Módulo 2 |
---|
Cristiane Gea
Gerson Júnior
Marcelo Cabús Klötzle
Naielly Lopes Marques
Rafael Palazzi
SELEÇÃO
A seleção será realizada com base em entrevista (que pode ser pessoal, por telefone, WhatsApp ou Skype) com a coordenação do curso, considerando os objetivos profissionais do candidato. Ao realizar a inscrição, será agendada a data da entrevista e, posteriormente, informado ao candidato se foi ou não aprovado para ingresso no curso. Só então será feita a matrícula.
INTRODUÇÃO
O curso é composto por 2 módulos. O primeiro contém 5 disciplinas, onde Introdução ao R e Introdução ao Python têm 20 horas cada e as demais, 16 horas. O segundo módulo é composto por 6 disciplinas de 16 horas, totalizando uma carga horária de 184 horas para o curso.
OBJETIVO DO CURSO
A indústria financeira tem tido ampla demanda por profissionais com sólida base matemática e habilidades de programação. Objetivo deste curso é fornecer o ferramental necessário para o profissional formular e solucionar problemas matemáticos baseados nas necessidades do setor financeiro. O diferencial do curso é que este será baseado integramente nas ferramentas R e Python, utilizados amplamente no mercado financeiro.
PÚBLICO ALVO
O curso é voltado para o desenvolvimento de profissionais que atuam ou desejem atuar nas seguintes áreas:
- Gestão de Ativos
- Área de Pesquisa em Renda Variável e Fixa
- Engenharia Financeira
- Bancos de Investimento
- Gestão de Risco
- Private Equity
É indicado para
- analistas de mercado que confeccionam relatórios e gostariam de sofistica-los, utilizando o que há de mais avançado em termos de análises quantitativas;
- pessoas físicas que desejam aprimorar seus conhecimentos financeiros para fins de alocação própria do capital com base em desenvolvimento de estratégias individualizadas de trading
COORDENAÇÃO
Marcelo Cabús Klötzle
Pós-doutorado em Finanças Comportamentais e Doutor em Economia
klotzle@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes
Augusto Ferreira da Costa Neto
Doutor em Administração
augusto.costa@phd.iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes
PRÓXIMA TURMA
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PRÉ-REQUISITOS
Curso de graduação em qualquer área e domínio da leitura em inglês.
CARGA HORÁRIA | DURAÇÃO
184 horas
AULAS/HORÁRIOS
Sextas das 18h às 21h e Sábados das 09h às 12h
INVESTIMENTO
R$ 23.500,00 à vista ou 18 parcelas de R$ 1.361,64 (Juros 0,5%)
LOCAL
IAG PUC-Rio
CONTATO
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*Desconto válido para ex-alunos PUC-Rio que concluíram os cursos de:
- Especialização (360h), Graduação, Mestrado e Doutorado
- Formação e Aperfeiçoamento do IAG PUC-Rio (mínimo: 180h)
**Verifique junto à secretaria do IAG se sua empresa está cadastrada como empresa parceira.
Módulo 1 |
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Módulo 2 |
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Cristiane Gea
Gerson Júnior
Marcelo Cabús Klötzle
Naielly Lopes Marques
Rafael Palazzi
SELEÇÃO
A seleção será realizada com base em entrevista (que pode ser pessoal, por telefone, WhatsApp ou Skype) com a coordenação do curso, considerando os objetivos profissionais do candidato. Ao realizar a inscrição, será agendada a data da entrevista e, posteriormente, informado ao candidato se foi ou não aprovado para ingresso no curso. Só então será feita a matrícula.
INTRODUÇÃO
O curso é composto por 2 módulos. O primeiro contém 5 disciplinas, onde Introdução ao R e Introdução ao Python têm 20 horas cada e as demais, 16 horas. O segundo módulo é composto por 6 disciplinas de 16 horas, totalizando uma carga horária de 184 horas para o curso.
OBJETIVO DO CURSO
A indústria financeira tem tido ampla demanda por profissionais com sólida base matemática e habilidades de programação. Objetivo deste curso é fornecer o ferramental necessário para o profissional formular e solucionar problemas matemáticos baseados nas necessidades do setor financeiro. O diferencial do curso é que este será baseado integramente nas ferramentas R e Python, utilizados amplamente no mercado financeiro.
PÚBLICO ALVO
O curso é voltado para o desenvolvimento de profissionais que atuam ou desejem atuar nas seguintes áreas:
- Gestão de Ativos
- Área de Pesquisa em Renda Variável e Fixa
- Engenharia Financeira
- Bancos de Investimento
- Gestão de Risco
- Private Equity
É indicado para
- analistas de mercado que confeccionam relatórios e gostariam de sofistica-los, utilizando o que há de mais avançado em termos de análises quantitativas;
- pessoas físicas que desejam aprimorar seus conhecimentos financeiros para fins de alocação própria do capital com base em desenvolvimento de estratégias individualizadas de trading
PRÓXIMA TURMA
Clique no botão “AVISE-ME” e cadastre-se para ser informado quando forem abertas as inscrições para o curso. Se preferir, entre em contato pelo contato@iag.puc-rio.br ou por Whatsapp pelo (21) 99452-7756.
PRÉ-REQUISITOS
Curso de graduação em qualquer área e domínio da leitura em inglês.
CARGA HORÁRIA | DURAÇÃO
184 horas
AULAS/HORÁRIOS
Sextas das 18h às 21h e Sábados das 09h às 12h
INVESTIMENTO
R$ 23.500,00 à vista ou 18 parcelas de R$ 1.361,64 (Juros 0,5%)
LOCAL
IAG PUC-Rio
CONTATO
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Acadêmica do IAG PUC-Rio:
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WhatsApp: 21 99452-7756
*Desconto válido para ex-alunos PUC-Rio que concluíram os cursos de:
- Especialização (360h), Graduação, Mestrado e Doutorado
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**Verifique junto à secretaria do IAG se sua empresa está cadastrada como empresa parceira.
Módulo 1 |
Noções Básicas, Pacotes, Vetores e Matrizes, Data Frames, Fatores, Listas, Programação, Importação e Manipulação de Dados Financeiros Noções Básicas, Listas, Vetores, Pacote NumPy, Visualização, Pacote Matplotlib, Manipulação de Dados Financeiros Bibliotecas Python e R, pandas, matplotlib, y-finance, Quandl, Quantmod, GetTDData, GetFREData, GetBCBData. Regressão Simples, Regressão Múltipla, Modelo Fama-MacBeth, Testes de Robustez dos Modelos, Endogeneidade, Testes para Carteiras. Conceitos básicos, Métodos de suavização exponencial e médias móveis, Processos estacionários e não estacionários, Abordagem Box Jenkins – modelagem e previsão, Raiz Unitária, Modelos VAR, Cointegração e VECM, Modelos ARCH e GARCH |
Módulo 2 |
CAPM, Modelo de 3 Fatores de FF, Modelo de Carhart, Modelo de 5 fatores de FF, Seleção de Fatores, Fatores de Estilo, Fatores Macroeconômicos, Drivers de Retornos de Fatores, Construção de carteiras baseadas em Fatores Matriz de Variância-Covariância, Modelo de Otimização de Markowitz, Modelos de Índice, Modelo de Treynor-Black, Modelo de Black-Litterman, Avaliação de Desempenho de Carteiras Introdução, Mineração de dados, Análise Exploratória, Pré-processamento dos dados, Regressão Logística, Decision Tree Aprendizado de Comitês (Ensembles), Support Vector Machine e Support Vector Regression, k-Nearest Neighbors, k-Means, Redes Neurais Sistemas de Trading Automatizados, Momentum/Trend Following, Arbitragem, Arbitragem Estatística, Market Making, Backtesting Valor e Risco – conceitos e mediação. Processos de otimização. Ferramentas de Análise de Risco: Cenários, Análise de Sensibilidade, Árvores de decisão, Simulação de Monte Carlo. Value at Risk. Inferência estatística. |
SELEÇÃO
A seleção será realizada com base em entrevista (que pode ser pessoal, por telefone, WhatsApp ou Skype) com a coordenação do curso, considerando os objetivos profissionais do candidato. Ao realizar a inscrição, será agendada a data da entrevista e, posteriormente, informado ao candidato se foi ou não aprovado para ingresso no curso. Só então será feita a matrícula.