Risco e Retorno. Teoria das Carteiras: Carteiras eficientes. Princípios de diversificação de carteira-risco diversificável e risco sistemático. Análise e Avaliação de Performance de Carteiras: índices, análise de estilos e análise de atribuição. Estratégias de Administração de Carteiras. Estratégias Passivas: buy and hold, portfólios indexados (replicação total, amostragem estratificada, otimização quadrática, replicação sintética). Erro de Trajetória (tracking error). Estratégias Ativas: market timing, stock picking. Alocação ótima de carteiras. Métodos de construção da matriz de covariância.
