Opções Reais com R

Aprenda a dar valor à flexibilidade gerencial, aplicando a metodologia de Opções Reais nas avaliações de Projetos e Empresas.

APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO PROGRAMA

• A Avaliação (valuation) de Projetos e Empresas com a abordagem de Opções Reais (OR) permite quantificar o valor da flexibilidade gerencial em frente a incerteza, agregando assim significativo valor pela metodologia. No entanto é pouco utilizada na prática, em grande parte por desconhecimento e falta de informações a seu respeito.
• O Curso se propõe a instruir de forma simples e objetiva a Metodologia de OR, usando exemplos reais de projetos e empresas, e fornecendo ferramentas e códigos editáveis e práticos para essas aplicações.
• Os estudantes sairão das aulas com um ferramental aplicado e abrangente de Opções Reais, assim como códigos de aplicação em plataforma aberta e editável.

DIFERENCIAL DO CURSO

• Outros cursos e programas que ensinam ou tangenciam o tema (ORs) são de foco Acadêmico (latu senso) ou  de baixa aplicabilidade e conteúdo, em casos e projetos reais.
• O IAG PUC-Rio é possivelmente o maior centro de produção de estudos e conhecimento sobre o tema de Opções Reais no Brasil.

TÓPICOS ABORDADOS / PROGRAMA

• Avaliação de projetos e empresas – revisão: fluxo de caixa (FC) e valor (VP). Conceitos de Opções Reais.
• Incerteza e Flexibilidade e como inserir na projeção de fluxo de caixa. Opções Reais no FC e VP de projetos.
• O modelo binomial de avaliação de derivativos e Opções Reais. Como parametrizar a projeção de FC para usar no modelo binomial para uso com Opções Reais.
• Princípios de programação em R. Adaptação do modelo binomial de FC para R. Exemplos e formas de edição e adaptação dos modelos de Opções Reais estudados.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais e estudantes das áreas Financeiras e Contábeis atuando (ou com interesse) em atividade de apreçamento de ativos de renda variável e projetos de investimento empresarial.

 MATERIAL/METODOLOGIA

Aulas expositivas e treinamento na implementação de modelos de Opções Reais tanto em planilha quanto em R.

PRÉ-REQUISITOS

• Conhecimentos de finanças e prática quantitativa, de forma a poder acompanhar o curso e os exemplos.
• Ideal formação em Administração ou Engenharia com vertente em finanças.
• Não há necessidade de conhecimentos prévios de linguagem R e programação.

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO / CERTIFICADO DIGITAL

Serão oferecidos Medalha Digital registrada em Blockchain e Certificado Digital com assinatura digital para todos os participantes com pelo menos 75% de frequência. Como o debate é essencial, não há previsão de gravação das aulas síncronas. Ao final do curso, é facultado ao participante apresentar um projeto para implantação.

Imagem ilustrativa da Medalha Digital

PROFESSORES

Luiz Brandão

                                                                                                                                                                     Linkedin

Carlos Bastian

Professor e pesquisador em Finanças e Avaliação por Opções Reais no IAG da PUC-Rio. Coordenador Graduação Tecnológica em Gestão Financeira do da PUC-Rio. Foi Professor e Coordenador do Mestrado em Administração do IBMEC RJ. Pesquisador do Núcleo de Pesquisas em Energia e Infraestrutura do IAG PUC-Rio – NUPEI. Experiência em Finanças, com ênfase em Avaliação de Projetos e Empresas, especialmente por Opções Reais e Análise de Risco.

                                                                                                                                                                                  Linkedin

Naielly Lopes

O Curso Opções Reais com R é promovido pelo NUPEI, Núcleo de Energia e Infraestrutura do IAG PUC-Rio.

COORDENAÇÃO

Luiz Eduardo Brandão
Doutor em Engenharia de Produção
brandao@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes

Carlos Bastian
Doutor em Administração de Empresas
carlos.bastian@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes