Ementa:
Avaliação de Projetos. Modelos estáticos e dinâmicos de Avaliação. Flexibilidade Gerencial. Opções Financeiras e Opções Reais. Modelando a Flexibilidade. Determinando Valores de Mercado. Processos Estocásticos. Modelos de Opções Reais. Simulação de Monte Carlo. Modelagem e Aplicações.
Bibliografia:
Notas de aula do professor. Software: DPL 9.0 (www.syncopation.com) e @Risk 7.51 (www.palisade.com). Uma cópia de cada um destes softwares será disponibilizada para uso acadêmico dos alunos regulamente matriculados. Além das notas de aula, outros materiais poderão ser distribuídos para apoiar o estudo da disciplina. Esse material estará disponível na plataforma Moodle do curso. Bibliografia complementar: T. Copeland and V. Antikarov, Opções Reais, Editora Campus, São Paulo, 2002. § Hull, J., Options, Futures and Other Derivatives, Prentice Hall, New Jersey, 5th Edition, 2003. § Dixit, A., and … Bibliografia Completa