Ementa:
Operações de “swap”; Mercados futuros e a termo; Opções: MGB, Modelo de Black&Scholes, “hedge”; Gregas. Operações Estruturadas; Árvores binomiais. Opções exóticas; Cálculo da volatilidade; Opções de taxa de juro; Derivativos de crédito; VAR e teste de estresse.
Bibliografia:
John C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives. Prentice Hall, 2015, 9th Edition. Leituras complementares serão indicadas pelo professor em sala de aula.