Ementa:
Modelo de regressão linear clássico. Desenvolvimentos avançados do modelo de regressão linear clássico. Premissas e testes de diagnóstico do modelo de regressão linear clássico. Modelagem e previsão de séries temporais univariadas. Modelos multivariados. Equações simultâneas e modelos VAR. Modelagem de relações de longo prazo: raiz unitária, cointegração e modelos VEC. Modelagem da volatilidade: modelos GARCH univariados e multivariados. Modelos de variáveis dependentes binárias. Análise de dados em painel: efeitos fixos, efeitos aleatórios, testes e diagnósticos.

Bibliografia:
BROOKS, Chris. Introdutory Econometrics for Finance. Cambridge University Press: Cambridge, Fourth Edition, 2019