O objetivo do curso é recapitular e equalizar a turma nos fundamentos teóricos principais que regem os ativos no mercado financeiro. A disciplina terá os seguintes tópicos divididos em 8 aulas: Precificação de títulos de renda fixa e seus riscos (duration e convexidade); Estrutura a termo das taxas de juros (ETTJ) e suas teorias, o cálculo das taxas forward na ETTJ; Análise de ativos de renda variável; análise de média variância e fronteira eficiente (Markowitz); o modelo CAPM; modelo APT e o modelo Fama French de Fatores; e derivativos. A base do curso será o livro: Investimentos, Bodie, Kane and Marcus (BKM).
