Ementa:
Técnicas alternativas para avaliação de aplicações de ativos de renda variável. Teoria de mercados eficientes. Princípios de diversificação de risco através de administração de carteiras. Modelo de precificação de ativos de capital – CAPM e de teoria de preços por arbitragem – APT. Modelos de Fatores. Finanças Comportamentais.

Bibliografia Principal:

  • BODIE, Z.; KANE, A.; MARCUS, A. Investimentos. 10. Edição, Porto Alegre: Grupo A, 2014.
  • ELTON, E.; GRUBER, M. J.; BROWN, S. J.; GOETZMANN, W. N. Moderna Teoria de Carteiras e Análise de Investimentos. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2012.
  • REILLY, F. K.; BROWN, K. C. Investment Analysis and Portfolio Management. 10th ed. Mason, OH.: South Western Cengage Learning, 2012.

Bibliografia Complementar:

  • ACKERT, L.; DEAVES, R. Behavioral Finance: Psychology, Decision-Making, and Markets. Mason, OH.: South Western Cengage Learning, 2010.
  • ANG, A. Asset Management. A Systemic Approach to Factor Investing. Oxford, U.K.: Oxford University Press, 2014.
  • BURTON, E.; SHAH, S. N. Behavioral Finance: Understanding the Social, Cognitive, and Economic Debates. Hoboken, NJ.: Wiley, 2013.
  • MILLER, M. B. Mathematics and Statistics for Financial Risk Management. Hoboken, NJ.: Wiley, 2012.
  • PEDERSEN, L. H. Efficiently Inefficient. How Smart Money Invests & Market Prices are Determined. Princeton: Princeton University Press, 2015