MBA
GESTÃO DE
INVESTIMENTOS
 MBA
GESTÃO DE
INVESTIMENTOS

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PRÓXIMA TURMA

05 de maio de 2025

Inscrições abertas!

PRÉ-REQUISITOS

Curso de graduação em qualquer área e domínio da leitura em inglês.

CARGA HORÁRIA | DURAÇÃO

A carga horária mínima do programa é de 363 horas com 12 meses de duração.

AULAS/HORÁRIOS

Segundas, terças e quartas, das 19h15 às 22h30

INVESTIMENTO

R$ 33.793,00 à vista ou 24 parcelas de R$ 1.490,28. (Juros 0,5%)

CONDIÇÕES ESPECIAIS NÃO CUMULATIVAS

Matrículas antecipadas para Ex-alunos PUC-Rio1 e Empresas Parceiras2:

  • 30% para matrículas até 17/12/24
  • 25% de 18/12/24 a 12/02/25
  • 20% de 13/02/25 a 12/03/25
  • 15%  de 13/03/25 a 08/04/25
  • 10% a partir de 09/04/25

Matrículas antecipadas para demais candidatos:

  • 20% para matrículas até 17/12/24
  • 15% de 18/12/24 a 12/02/25
  • 10% de 13/02/25 a 12/03/25
  • 5%  de 13/03/25 a 08/04/25

Segundo MBA com 50% de desconto:

  • Faça seu segundo MBA no IAG PUC-Rio com 50% de desconto3.

Temos também pacotes exclusivos especiais para empresas, consulte-nos para mais informações.

LOCAL

Prédio do IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio
Rua Marquês de São Vicente, 225 – Gávea

Rio de Janeiro / RJ | CEP: 22451-900

CONTATO

Informações ou dúvidas, entre em contato com a Secretaria Acadêmica do IAG PUC-Rio:       (21) 2138-9240 | contato@iag.puc-rio.br
WhatsApp: 21 99452-7756

 

1Desconto válido para ex-alunos PUC-Rio que concluíram os cursos de:

  • Especialização (360h), Graduação, Mestrado e Doutorado

  • Formação e Aperfeiçoamento do IAG PUC-Rio (mínimo  180h)

2Verifique junto à secretaria do IAG se sua empresa está cadastrada como empresa parceira.

3Confira as regras da aplicação do desconto com a secretaria acadêmica do IAG PUC-Rio através do WhatsApp (21) 99452-7756 .

Faça sua inscrição

OBJETIVOS DO PROGRAMA

O MBA em Gestão de Investimentos tem como objetivo levar seus participantes a desenvolverem conhecimentos teóricos e aplicados de gestão de recursos e suas ferramentas, proporcionando aos alunos tanto a compreensão do processo de investimentos no mercado financeiro, quanto a utilização de tais práticas em seus negócios.

No curso são abordadas as técnicas de análise e precificação de ativos e derivativos, entre eles os principais instrumentos de renda fixa e variável e dos fundos especializados, como hedge funds, imobiliários, de private equity e venture capital e de pensão, entre outros.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais com nível superior, que buscam adquirir ou ampliar seus conhecimentos e técnicas sobre a gestão especializada de ativos financeiros, de forma a atuar como: gestores de investimentos no mercado de capitais em empresas com exposição internacional, analistas, gestores de risco, administradores de fundos de investimentos, consultores de investimentos e economistas.

MEDALHA E CERTIFICADO

Ao final do curso, o aluno que for aprovado em todos os créditos receberá uma Medalha Digital registrada em Blockchain e o Certificado do MBA.

 

 

 

 

Imagem ilustrativa da Medalha Digital

 

COORDENAÇÃO

Marcelo Cabús Klötzle
Pós-doutorado em Finanças Comportamentais e Doutor em Economia
klotzle@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes

Augusto Ferreira da Costa Neto
Doutor em Administração
augusto.costa@phd.iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes

Núcleo Básico

Implicações de um mercado de capitais eficiente para a administração de carteiras. Análise e Avaliação de Performance de Carteiras: índices, análise de estilos e análise de atribuição. Estratégias de Administração de Carteiras. Estratégias Passivas: buyandhold, portfólios indexados (replicação total, amostragem estratificada, otimização quadrática, replicação sintética). Erro de Trajetória (trackingerror). Estratégias Ativas: market timing, stock picking. Alocação ótima de carteiras. Métodos de construção da matriz de covariância. Modelos de seleção de ativos: Treynor Black, Black Litterman. Administração de carteira de ações. Administração de carteira de renda fixa.

Risco dos contratos derivativos: letras gregas. Duração, Convexidade e Imunização. Gerenciamento de risco: montagem de “hedge” para um investimento em renda fixa. Arbitragem entre DI futuro e LTN. Hedge com swaps. Estratégias de futuros e opções na administração de carteiras. Valor e Risco: conceitos e mediação. Processos de otimização. Ferramentas de Análise de Risco: cenários, análise de sensibilidade, árvores de decisão, simulação de Monte Carlo. Value at Risk (VaR): conceito, modelos paramétricos, modelos de simulação. Var de instrumentos não lineares, VaR de títulos de renda fixa. Problemas com VaR. Teoria dos Valores Extremos. Testes de Stress. Backtesting: Kupiec, Christoffersen. Risco de Crédito. Risco Operacional. Gestão de risco em fundos.

Tipos de ativos de renda fixa: instrumentos do Mercado monetário. Títulos governamentais/ Mercados de Strips. Títulos corporativos. Medidas de retorno dos bônus. Analise do preço dos Bônus. Analise do Yield spread. Bootstrapping. Estrutura a termo das taxas de juros: estrutura a termo das taxas de juros. Teorias da estrutura a termo: modelos de ajuste (interpolação linear, cubic spline, Nelson-Siegel e Svensson). Duração e Convexidade. Bônus com garantias. Floating Rate Notes. Mortgage-Backed Securities. Negociações de títulos no Brasil: formação de preço e rentabilidade de títulos pré e pós fixados.

Introdução. Análise e projeção de balanço. Análise das operações da empresa; Análise financeira. Processos e técnicas de avaliação: teorias e técnicas de avaliação de ações. Modelos de avaliação de ações; Modelo de dividendo descontado; Modelo de crescimento constante (modelo de Gordon); Modelo de crescimento de 2 e 3 estágios; Definição de fluxo de caixa da firma e fluxo de caixa do acionista. Crescimento do fluxo de caixa. Modelos de fluxo de caixa descontado. Custo de Capital: cálculo, aplicações. Avaliação por múltiplos.

Análise técnica clássica: Dow, Elliot, Pivots, Fibonacci. Força de mercado. Ciclos e padrões temporais. Análise de Tendências: breakouts, retracements, Médias Móveis. Análise gráfica: barras, ponto-figura. Candles. "Trading systems" e " Money and Risk management.

Contratos a termo e futuros: instrumentos, precificação e hedge. Swaps Opções: precificação. Principais estratégias de operações conjuntas. Modelo Binomial. Modelo de Black & Scholes. Estratégias com opções, futuros e swaps. Mercado Brasileiro.

Estimação  e  Testes:  regressão  linear  simples  e  composta.  Variáveis  Dummy.  Violações  dos Pressupostos  Básicos.  Processos  Estocásticos  e  Séries  Temporais:  modelos  univariados  e multivariados, modelos ARCH/GARCH, VAR, raiz unitária e cointegração.

EstatísticaDescritiva.  Distribuiçãode  probabilidades.  Medidasde  tendência  central  e  dispersão. Intervalos de confiança e teste de hipótese.

Análise e Projeção do Fluxo de Caixa de Empresas. Avaliação de Ativos Financeiros. Orçamento de Capital. A estrutura de capital e a política de dividendos. O financiamento a curto e longo prazo e o impacto sobre o valor.

Investidores Institucionais. Hegde Funds: estratégias. Fundos de fundos, carteiras multi-managers, avaliação de performance e futuro dos hedge funds após a crise. Fundos de mercados emergentes. Private Equity e Venture Capital: avaliação e estratégias, setores. Fundos de Pensão: estratégias e políticas de investimentos, gestão de riscos (riscos para o fundo de pensão, gestão de riscos em planos BD, CD e CV, Asset Liability Management (ALM) (objetivos dos estudos de otimização, modelagem do ativo e do passivo. modelos estáticos, determinísticos e estocásticos).

Ambiente Financeiro. Risco e Retorno: conceitos e definições. Teoria das Carteiras: Carteiras eficientes. Medição de retorno e risco de uma carteira. Princípios de diversificação de carteira-risco diversificável e risco sistemático. Modelos CAPM e APT. Teoria de mercados eficientes. Fundos de Investimentos.

Contas Nacionais (conceitos básicos de PIB, PNB e seus componentes, poupança doméstica, demanda interna, transação corrente como poupança externa, etc.). Balanço de Pagamentos (principais contas). IS/LM e Mundell-Fleming. Avaliação de Regimes Cambiais (fixo puro, flutuante puro e variações: bandas cambais e flutuação suja). Câmbio e Paridade de Juros (câmbio real e câmbio nominal, determinantes da taxa de câmbio, relação entre câmbio e juros, etc). Risco País e Risco Soberano. Política Fiscal (conceitos básicos – déficit nominal, primário, NFSP – efeito sobre os diferentes regimes, regra do multiplicador do orçamento equilibrado, etc.). Política Monetária (instrumentos, canais de transmissão, efeitos de CP e LP da inflação, estruturas de política monetária – ancoragem cambial, controle de agregados monetários, metas de inflação -, PIB potencial, regras x discricionariedade, teoria de Banco Central independente). Ataques Especulativos e Contágio. Zona Monetária Ótima. Subprime (SIV, CDO, desequilíbrio macroeconômico, falta de regulação, política monetária e bolhas, etc.).

Fluxo de caixa: conceitos básicos, convenções e simbologias. Juros simples e compostos. Regimes de capitalização. Valor presente, valor futuro e taxa interna de retorno. Série uniforme e equivalência de fluxos de caixa. Séries de Pagamentos. Noção intuitiva de limites e derivadas. Técnicas de Otimização.

Núcleo Complementar

Preliminares: processos estocásticos, teorema fundamental da precificação de ativos, precificação por Martingale e simulação de Monte-Carlo. Derivativos de Ações: superfícies empíricas de volatilidade, modelos de volatilidade local, modelos de volatilidade estocástica, modelos de jump, aplicações. Derivativos de Renda Fixa: definições básicas, modelos de taxa spot de um fator, modelos de taxa spot de dois fatores, HJM, modelo LIBOR, extensões. Risco de Crédito.

Finanças Comportamentais: princípios e implicações. Mercados Ineficientes: Anomalias de mercado, Sentimento do Investidor. Teoria do Prospecto, Vieses Heurísticos, Sobre e Sub-reação. Limites a Arbitragem. Finanças Comportamentais e Value Investing. Neurofinanças.

Editor do Visual Basic for Applications (VBA). Funções e sub-rotinas. Macros. Variáveis. Estruturas de Controle. Desenvolvimento de programas para aplicações práticas em finanças.

TCC

André Leite

Doutor em Administração de Empresas - Finanças (IAG PUC-Rio)

André Rocha

Doutor em Economia
+

Arnaldo Nascimento

Doutor em Engenharia Industrial com ênfase em Finanças

Augusto Ferreira da Costa Neto

Doutor em Administração

Carlos Bastian

Doutor em Administração de Empresas

Graziela Fortunato

Doutora em Administração de Empresas pela PUC-Rio com ênfase na área de Finanças e Marketing

Marcelo Cabús Klötzle

Pós-doutorado em Finanças Comportamentais e Doutor em Economia

Marcio Janot

Doutor em Economia

Rafael Palazzi

Doutor em Finanças pela PUC-Rio. Foi Visiting Scholar na Universidade da California - Berkeley. Membro FINE - IAG PUC-Rio.

Raphael Braga da Silva

SELEÇÃO

A seleção será realizada com base em entrevista (que pode ser pessoal, por telefone ou outro aplicativo de videoconferência) com a coordenação do curso, considerando os objetivos profissionais do candidato. Ao realizar a inscrição, será agendada a data da entrevista e, posteriormente, informado ao candidato se foi ou não aprovado para ingresso no curso. Só então será feita a matrícula.

PRÉ-REQUISITOS

Curso de graduação em qualquer área e domínio da leitura em Inglês.

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FOLDER DIGITAL

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OBJETIVOS DO PROGRAMA

O MBA em Gestão de Investimentos tem como objetivo levar seus participantes a desenvolverem conhecimentos teóricos e aplicados de gestão de recursos e suas ferramentas, proporcionando aos alunos tanto a compreensão do processo de investimentos no mercado financeiro, quanto a utilização de tais práticas em seus negócios.

No curso são abordadas as técnicas de análise e precificação de ativos e derivativos, entre eles os principais instrumentos de renda fixa e variável e dos fundos especializados, como hedge funds, imobiliários, de private equity e venture capital e de pensão, entre outros.

PÚBLICO-ALVO

Profissionais com nível superior, que buscam adquirir ou ampliar seus conhecimentos e técnicas sobre a gestão especializada de ativos financeiros, de forma a atuar como: gestores de investimentos no mercado de capitais em empresas com exposição internacional, analistas, gestores de risco, administradores de fundos de investimentos, consultores de investimentos e economistas.

MEDALHA E CERTIFICADO

Ao final do curso, o aluno que for aprovado em todos os créditos receberá uma Medalha Digital registrada em Blockchain e o Certificado do MBA.

 

 

 

 

Imagem ilustrativa da Medalha Digital

 

COORDENAÇÃO
Marcelo Cabús Klötzle
Marcelo Cabús Klötzle
klotzle@iag.puc-rio.br
Lattes
Pós-doutorado em Finanças Comportamentais e Doutor em Economia
Augusto Ferreira da Costa Neto
Augusto Ferreira da Costa Neto
augusto.costa@phd.iag.puc-rio.br
Lattes
Doutor em Administração

PRÓXIMA TURMA

05 de maio de 2025

Inscrições abertas!

PRÉ-REQUISITOS

Curso de graduação em qualquer área e domínio da leitura em inglês.

CARGA HORÁRIA | DURAÇÃO

A carga horária mínima do programa é de 363 horas com 12 meses de duração.

AULAS/HORÁRIOS

Segundas, terças e quartas, das 19h15 às 22h30

INVESTIMENTO

R$ 33.793,00 à vista ou 24 parcelas de R$ 1.490,28. (Juros 0,5%)

CONDIÇÕES ESPECIAIS NÃO CUMULATIVAS

Matrículas antecipadas para Ex-alunos PUC-Rio1 e Empresas Parceiras2:

  • 30% para matrículas até 17/12/24
  • 25% de 18/12/24 a 12/02/25
  • 20% de 13/02/25 a 12/03/25
  • 15%  de 13/03/25 a 08/04/25
  • 10% a partir de 09/04/25

Matrículas antecipadas para demais candidatos:

  • 20% para matrículas até 17/12/24
  • 15% de 18/12/24 a 12/02/25
  • 10% de 13/02/25 a 12/03/25
  • 5%  de 13/03/25 a 08/04/25

Segundo MBA com 50% de desconto:

  • Faça seu segundo MBA no IAG PUC-Rio com 50% de desconto3.

Temos também pacotes exclusivos especiais para empresas, consulte-nos para mais informações.

LOCAL

Prédio do IAG – Escola de Negócios da PUC-Rio
Rua Marquês de São Vicente, 225 – Gávea

Rio de Janeiro / RJ | CEP: 22451-900

CONTATO

Informações ou dúvidas, entre em contato com a Secretaria Acadêmica do IAG PUC-Rio:       (21) 2138-9240 | contato@iag.puc-rio.br
WhatsApp: 21 99452-7756

 

1Desconto válido para ex-alunos PUC-Rio que concluíram os cursos de:

  • Especialização (360h), Graduação, Mestrado e Doutorado

  • Formação e Aperfeiçoamento do IAG PUC-Rio (mínimo  180h)

2Verifique junto à secretaria do IAG se sua empresa está cadastrada como empresa parceira.

3Confira as regras da aplicação do desconto com a secretaria acadêmica do IAG PUC-Rio através do WhatsApp (21) 99452-7756 .

Núcleo Básico

Implicações de um mercado de capitais eficiente para a administração de carteiras. Análise e Avaliação de Performance de Carteiras: índices, análise de estilos e análise de atribuição. Estratégias de Administração de Carteiras. Estratégias Passivas: buyandhold, portfólios indexados (replicação total, amostragem estratificada, otimização quadrática, replicação sintética). Erro de Trajetória (trackingerror). Estratégias Ativas: market timing, stock picking. Alocação ótima de carteiras. Métodos de construção da matriz de covariância. Modelos de seleção de ativos: Treynor Black, Black Litterman. Administração de carteira de ações. Administração de carteira de renda fixa.

Risco dos contratos derivativos: letras gregas. Duração, Convexidade e Imunização. Gerenciamento de risco: montagem de “hedge” para um investimento em renda fixa. Arbitragem entre DI futuro e LTN. Hedge com swaps. Estratégias de futuros e opções na administração de carteiras. Valor e Risco: conceitos e mediação. Processos de otimização. Ferramentas de Análise de Risco: cenários, análise de sensibilidade, árvores de decisão, simulação de Monte Carlo. Value at Risk (VaR): conceito, modelos paramétricos, modelos de simulação. Var de instrumentos não lineares, VaR de títulos de renda fixa. Problemas com VaR. Teoria dos Valores Extremos. Testes de Stress. Backtesting: Kupiec, Christoffersen. Risco de Crédito. Risco Operacional. Gestão de risco em fundos.

Tipos de ativos de renda fixa: instrumentos do Mercado monetário. Títulos governamentais/ Mercados de Strips. Títulos corporativos. Medidas de retorno dos bônus. Analise do preço dos Bônus. Analise do Yield spread. Bootstrapping. Estrutura a termo das taxas de juros: estrutura a termo das taxas de juros. Teorias da estrutura a termo: modelos de ajuste (interpolação linear, cubic spline, Nelson-Siegel e Svensson). Duração e Convexidade. Bônus com garantias. Floating Rate Notes. Mortgage-Backed Securities. Negociações de títulos no Brasil: formação de preço e rentabilidade de títulos pré e pós fixados.

Introdução. Análise e projeção de balanço. Análise das operações da empresa; Análise financeira. Processos e técnicas de avaliação: teorias e técnicas de avaliação de ações. Modelos de avaliação de ações; Modelo de dividendo descontado; Modelo de crescimento constante (modelo de Gordon); Modelo de crescimento de 2 e 3 estágios; Definição de fluxo de caixa da firma e fluxo de caixa do acionista. Crescimento do fluxo de caixa. Modelos de fluxo de caixa descontado. Custo de Capital: cálculo, aplicações. Avaliação por múltiplos.

Análise técnica clássica: Dow, Elliot, Pivots, Fibonacci. Força de mercado. Ciclos e padrões temporais. Análise de Tendências: breakouts, retracements, Médias Móveis. Análise gráfica: barras, ponto-figura. Candles. "Trading systems" e " Money and Risk management.

Contratos a termo e futuros: instrumentos, precificação e hedge. Swaps Opções: precificação. Principais estratégias de operações conjuntas. Modelo Binomial. Modelo de Black & Scholes. Estratégias com opções, futuros e swaps. Mercado Brasileiro.

Estimação e Testes: regressão linear simples e composta. Variáveis Dummy. Violações dos Pressupostos Básicos. Processos Estocásticos e Séries Temporais: modelos univariados e multivariados, modelos ARCH/GARCH, VAR, raiz unitária e cointegração.

EstatísticaDescritiva. Distribuiçãode probabilidades. Medidasde tendência central e dispersão. Intervalos de confiança e teste de hipótese.

Análise e Projeção do Fluxo de Caixa de Empresas. Avaliação de Ativos Financeiros. Orçamento de Capital. A estrutura de capital e a política de dividendos. O financiamento a curto e longo prazo e o impacto sobre o valor.

Investidores Institucionais. Hegde Funds: estratégias. Fundos de fundos, carteiras multi-managers, avaliação de performance e futuro dos hedge funds após a crise. Fundos de mercados emergentes. Private Equity e Venture Capital: avaliação e estratégias, setores. Fundos de Pensão: estratégias e políticas de investimentos, gestão de riscos (riscos para o fundo de pensão, gestão de riscos em planos BD, CD e CV, Asset Liability Management (ALM) (objetivos dos estudos de otimização, modelagem do ativo e do passivo. modelos estáticos, determinísticos e estocásticos).

Ambiente Financeiro. Risco e Retorno: conceitos e definições. Teoria das Carteiras: Carteiras eficientes. Medição de retorno e risco de uma carteira. Princípios de diversificação de carteira-risco diversificável e risco sistemático. Modelos CAPM e APT. Teoria de mercados eficientes. Fundos de Investimentos.

Contas Nacionais (conceitos básicos de PIB, PNB e seus componentes, poupança doméstica, demanda interna, transação corrente como poupança externa, etc.). Balanço de Pagamentos (principais contas). IS/LM e Mundell-Fleming. Avaliação de Regimes Cambiais (fixo puro, flutuante puro e variações: bandas cambais e flutuação suja). Câmbio e Paridade de Juros (câmbio real e câmbio nominal, determinantes da taxa de câmbio, relação entre câmbio e juros, etc). Risco País e Risco Soberano. Política Fiscal (conceitos básicos – déficit nominal, primário, NFSP – efeito sobre os diferentes regimes, regra do multiplicador do orçamento equilibrado, etc.). Política Monetária (instrumentos, canais de transmissão, efeitos de CP e LP da inflação, estruturas de política monetária – ancoragem cambial, controle de agregados monetários, metas de inflação -, PIB potencial, regras x discricionariedade, teoria de Banco Central independente). Ataques Especulativos e Contágio. Zona Monetária Ótima. Subprime (SIV, CDO, desequilíbrio macroeconômico, falta de regulação, política monetária e bolhas, etc.).

Fluxo de caixa: conceitos básicos, convenções e simbologias. Juros simples e compostos. Regimes de capitalização. Valor presente, valor futuro e taxa interna de retorno. Série uniforme e equivalência de fluxos de caixa. Séries de Pagamentos. Noção intuitiva de limites e derivadas. Técnicas de Otimização.

Núcleo Complementar

Preliminares: processos estocásticos, teorema fundamental da precificação de ativos, precificação por Martingale e simulação de Monte-Carlo. Derivativos de Ações: superfícies empíricas de volatilidade, modelos de volatilidade local, modelos de volatilidade estocástica, modelos de jump, aplicações. Derivativos de Renda Fixa: definições básicas, modelos de taxa spot de um fator, modelos de taxa spot de dois fatores, HJM, modelo LIBOR, extensões. Risco de Crédito.

Finanças Comportamentais: princípios e implicações. Mercados Ineficientes: Anomalias de mercado, Sentimento do Investidor. Teoria do Prospecto, Vieses Heurísticos, Sobre e Sub-reação. Limites a Arbitragem. Finanças Comportamentais e Value Investing. Neurofinanças.

Editor do Visual Basic for Applications (VBA). Funções e sub-rotinas. Macros. Variáveis. Estruturas de Controle. Desenvolvimento de programas para aplicações práticas em finanças.

TCC
  • Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) - Opcional
André Leite


André Leite
alleite@yahoo.com
Doutor em Finanças pelo IAG PUC-Rio com Mestrado em Matemática pelo IMPA. Possui Especialização em Mercado de Capitais e Derivativos pelo Instituto de Educação da BM&FBovespa e Especialização em Administração Financeira pela FGV. Graduou-se em Ciências Contábeis pela FACC-UFRJ. Atualmente, atua como Pesquisador junto ao Banco Central do Brasil, lotado na Consultoria de Estudos e Pesquisas do Departamento de Operações do Mercado Aberto, desenvolvendo estudos para atender demandas da Diretoria de Política Monetária, de organismos internacionais e desenvolvendo modelos para acompanhamento e simulação de cenários macroeconômicos. Linha de pesquisa: Precificação de Ativos, Econometria e Renda Fixa.
André Rocha


André Rocha
andre-rocha@puc-rio.br
Doutor em Economia pela Universidade de Essex, Inglaterra (2011). Foi professor das Universidades de Essex, Metropolitana de Manchester e Leicester. Atualmente, é professor do Departamento de Engenharia Industrial da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, onde desenvolve suas atividades de pesquisa e docência desde Jan/2014. Tem experiência nas áreas de Matemática Aplicada, Pesquisa Operacional e Finanças, atuando nos seguintes temas de pesquisa: teoria dos jogos evolucionários, heurísticas, algoritmos genéticos, simulação baseada em agentes, evolução da cooperação em jogos, opções reais, sociofísica e econofísica. Antes de iniciar seu doutorado, trabalhou na indústria nas empresas Eletronuclear, Vale, Banco Itaú, Petrobrás Distribuidora, Varig e Banco Santander. É membro da Área de Concentração de Finanças e Análise de Investimentos.
Arnaldo Nascimento


Arnaldo Nascimento
arnaldo.nj@gmail.com
Doutorando em Engenharia Industrial com ênfase em Finanças pela PUC-Rio. Trabalha com Precificação de Ativos, Finanças Comportamentais e Opções Reais. Possui graduação, com honras (Magna Cum Laude), em Matemática e mestrado em Matemática Aplicada, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foi pesquisador visitante na McMaster University e atualmente é pesquisador do NUPEI (Núcleo de Pesquisa em Energia e Infraestrutura da Escola de Negócios da PUC-Rio. Tem mais de 15 anos de experiência como professor e gestor na área de educação, preparando alunos para os concursos do IME (Instituto Militar de Engenharia), ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) e competições de matemática. Atualmente trabalha no Departamento de Energia da Finep (Agência Brasileira de Inovação) e tem experiência na avaliação de projetos de biocombustíveis e energias renováveis.
Augusto Ferreira da Costa Neto


Augusto Ferreira da Costa Neto
augusto.costa@phd.iag.puc-rio.br
Doutor em Administração com ênfase em Finanças pela PUC-Rio, é mestre em Engenharia de Produção com ênfase em Finanças e Análise de Investimentos pela mesma instituição, graduado em Engenharia Industrial Mecânica pelo CEFET-RJ, com aperfeiçoamento em Gestão de Projetos pelo IETEC e especialização em Estratégias de Gestão (eMBA) em Finanças pela Escola Politécnica da UFRJ. Possui experiência na área de Engenharia de Produção, com ênfase em Avaliação de Empresas e Projetos, em empresas como Petrobras Distribuidora S.A. e Vale S.A., onde atuou por mais de onze anos, sendo os últimos quatro nas áreas de gestão de desempenho e orçamento empresarial. Foi professor do MBA em Finanças da Universidade Gama Filho. Desde 2009 é analista admitido por concurso na Finep - Financiadora de Inovação e Pesquisa, empresa pública vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, onde exerceu os cargos de gerente do Departamento de Investimento em Fundos entre 2012 e 2013, e de gerente do Departamento de Investimento em Participações entre 2013 e 2016. Professor convidado dos MBAs in company do IAG PUC-Rio, ministra disciplinas como Administração Financeira, Planejamento Financeiro, Administração de Carteiras, Análise de Riscos e Finanças Corporativas.
Carlos Bastian


Carlos Bastian
carbastian@gmail.com
Pesquisador na área de finanças de mercado e empresariais. É Doutor em Administração de Empresas com Área de concentração em Finanças Corporativas pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2009) e vencedor do Prêmio Capes de Teses de Doutorado 2010, na área de Administração. Mestre em Finanças pelo IBMEC RJ (2004), e MBA pelo IBMEC RJ (2001). Atuou como Professor do Corpo Permanente do programa de Mestrado Profissional em Administração e Coordenador do Mestrado e da Graduação em Administração do IBMEC RJ de 2012 a junho de 2018. Possui experiência na área de Administração, com ênfase em Avaliação de Projetos e Empresas, especialmente por Opções Reais e Análise de Risco. Tem atuado na área de projetos de Energia, Agronegócios e Infra-estrutura e análise de projetos em condições de risco, incerteza e flexibilidade. Foi consultor por mais de 20 anos na área de avaliação de empresas e projetos, além de ter trabalhado para empresas como Vale e Petrobras nessa área.
Graziela Fortunato


Graziela Fortunato
graziela@prof.iag.puc-rio.br
Doutora em Administração de Empresas pela PUC-Rio com ênfase na área de Finanças e Marketing, Mestre em Administração Financeira pelo IBMEC com ênfase em Governança Corporativa e Transparência de Informações, MBA em Mercado de Capitais pelo IBMEC, Pós-Graduada em Administração Financeira pela FGV-Rio e Engenheira de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Atualmente, é professora da PUC-Rio das disciplinas: Mercado de Capitais e Investimentos, Administração de Carteiras, Economia Financeira, Gestão Econômica para Empresas, Contabilidade Gerencial e de Custos, Matemática Financeira, Engenharia Financeira e Administração Financeira, tanto na graduação como na pós-graduação. Responsável pelo intercâmbio acadêmico do departamento de Administração. Coordenadora acadêmica do curso de Gestão de Projetos da Escola de Guerra Naval. Coordenou o MBA de Negócios Imobiliários do Banco do Brasil (in company). Na área acadêmica, desenvolve pesquisa em finanças corporativas, gestão de ativos, opções reais e marketing financeiro. É especialista em Finanças Pessoais e Avaliação de Empresas (Valuation), com ampla experiência na realização de consultorias para as áreas de varejo, petróleo, mineração, TI e setor elétrico. Experiência na área de planejamento corporativo e financeiro, Relações com Investidores, Governança Corporativa e Gestão de Family Offices. Formação profissional de mais de vinte anos em diversas empresas de grande porte, tais como Jornal O Globo, Embratel, Jornal do Brasil e Fundação Roberto Marinho. Foi professora associada da Fucape Business School na área de Finanças e coordenou os cursos de MBA em Gestão de Negócios e Gerenciamento de Projetos além de cursos in Company no Sicoob e Unimed. Participação em diversos meios de comunicação (TV, Jornal, Rádio, Webinar, Podcast): O Globo, BandNews, Band, Revista Creditas, Yahoo.com, Extra, InvestNews, G1, Record, Youtube do Canal Barsi, Gazeta, Jornal DCI, portal Comunidade Scan Source, O Dia Online, CBN, portal Administradores.com, Diário do Comércio, Trevo, Portal 6 Minutos, TV Vitória, TVE, Folha Vitória, Jornal Metro, Bom Dia ES, ES Brasil, A Tribuna e ES Hoje.
Marcelo Cabús Klötzle


Marcelo Cabús Klötzle
klotzle@iag.puc-rio.br
Possui graduação em Administração - Universität Bayreuth (Alemanha) (1994) e doutorado em Economia - Katholische Universität Eichstatt (Alemanha) (1999). Fez pós-doutorado em Finanças Comportamentais pela McMaster University (Canadá) (2009). Atualmente é professor associado da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Administração e Economia, com ênfase em Administração Financeira, Mercado de Capitais e Economia, Finanças Internacionais e Econometria, atuando principalmente nos seguintes temas: economia financeira, finanças comportamentais, mercado de capitais, econometria, finanças internacionais e economia internacional. Tem livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. É coordenador do FINE - Núcleo de Pesquisa em Finanças do IAG PUC-Rio e Pesquisador associado do NUPEI - Núcleo de Pesquisa em Energia e Infraestrutura do IAG PUC-Rio. Foi ganhador do prêmio de melhor working paper em economia do Banco Central do Brasil na Edição de 2018. É Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq - Nível 2 e Cientista do Nosso Estado - FAPERJ.
Marcio Janot

Possui Doutorado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (2006), Mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (1998) e Graduação em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1995). É servidor público de carreira do Banco Central do Brasil, tendo atuado em diversos departamentos como Supervisão de Instituições Financeiras e Estudos e Pesquisas. Atualmente, trabalha no Departamento de Relacionamento com Investidores e Estudos Especiais do Banco Central do Brasil no Rio de Janeiro. É também professor de cursos de pós-graduação da Fundação Getulio Vargas e da PUC-Rio. Suas linhas de pesquisa são Finanças Internacionais, Macroeconomia e Economia Monetária. Atua principalmente nos seguintes temas: crises cambiais e financeiras, mercados emergentes, expectativas de mercado, controles de capitais e comunicação de bancos centrais.
Rafael Palazzi

Atualmente é doutorando em Finanças pela PUC-Rio. Foi Visiting Scholar na Universidade da California - Berkeley no departamento de Agricultural and Resources Economics. Membro do Núcleo de Pesquisas em Finanças (FINE - IAG PUC-Rio). Participa do grupo de pesquisa do Prof. Waldemar Souza, "Office for Futures and Options Research - South America", uma colaboração da UFAL e a University of Illinois que visa definir agendas de pesquisa sobre mercados futuros e de opções de commodities, de taxas de juros e câmbio. Possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2007) e mestrado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2011). Atuou no segmento de commodities em grandes grupos como Cosan-Raizen; Usina São Martinho; e Louis Dreyfus Commodities (LDC). Foi Professor de Economia no Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas em São Paulo. Tem experiência na área de Agricultural Economics, Commodity Risk Management, Mercado Financeiro/Derivativos.
Raphael Braga da Silva


Raphael Braga da Silva
raphael.braga@prof.iag.puc-rio.br
Doutorando e Mestre em administração de empresas com ênfase em Finanças pela PUC-Rio/IAG e administrador de empresas pela UFF. Professor de Finanças da PUC-Rio/IAG. Atua há 8 anos na indústria de Venture Capital. Experiência como Investidor. Foi responsável pela estruturação da área de investimento em participações da FINEP, onde já avaliou mais de 400 planos de negócios e capacitou mais 40 empresas. Atuou como consultor de investimentos da Towers Watson e analista financeiro da GlaxoSmithKline.

SELEÇÃO

A seleção será realizada com base em entrevista (que pode ser pessoal, por telefone ou outro aplicativo de videoconferência) com a coordenação do curso, considerando os objetivos profissionais do candidato. Ao realizar a inscrição, será agendada a data da entrevista e, posteriormente, informado ao candidato se foi ou não aprovado para ingresso no curso. Só então será feita a matrícula.

PRÉ-REQUISITOS

Curso de graduação em qualquer área e domínio da leitura em Inglês.

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