METODOLOGIA BLACK LITTERMAN

OBJETIVOS GERAIS

O programa visa capacitar o participante a entender e aplicar a metodologia Black-Littermann para otimização de carteiras na gestão de ativos.

PROGRAMA

Módulo 1: Gestão de Carteiras

• Conceitos Básicos de Carteiras
• Teorema de Carteiras Eficientes
• Modelo de Markowitz
• O Beta e a Linha de Mercado de Títulos
• Carteiras sem posição “Short”

Módulo 2: O modelo Black-Litterman

• O modelo de Black-Litterman – Premissas e desenvolvimento
• A importância da Confiança no Equilíbrio – Parâmetro Lambda de Aversão ao Risco
• Construção das Visões do Mercado
• Incorporação das Opiniões do Gestor

Módulo 3: Aplicação no Mercado Brasileiro

• Renda Variável
• Renda Fixa – Pré-Fixado, Pós-Fixado, Juros Reais
• Moedas
• Multimercado
• Projeto Final: Otimização de uma carteira multimercado utilizando a metodologia.

PÚBLICO-ALVO

Gestores de Carteiras.

ABORDAGEM CONCEITUAL

O curso enfatizará métodos ativos de aprendizagem, instigando os participantes à participação contínua e engajada, permitindo a absorção, o domínio e o aprofundamento dos conceitos e teorias. Serão utilizadas preleções com envolvimento dos participantes, visando a estimular sua capacidade de reflexão e crítica.

PROFESSOR

Augusto Costa

Doutorando em Administração com ênfase em Finanças

Linkedin

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O Curso Metodologia Black Litterman é promovido pelo FINE, Núcleo de Pesquisa em Finanças do IAG PUC-Rio.

COORDENAÇÃO

Antonio Carlos Figueiredo Pinto
Doutor em Economia
figueiredo@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes

Henrique Castro Martins
Doutor em Administração com ênfase em Finanças
hcm@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes

Marcelo Cabús Klötzle
Doutor em Economia
klotzle@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes