CURSOS ONLINE
METODOLOGIA BLACK LITTERMAN DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS
CURSOS ONLINE
METODOLOGIA BLACK LITTERMAN DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS
PRÓXIMA TURMA
03 de Maio de 2023
Inscrições abertas!
CARGA HORÁRIA | DURAÇÃO
30 horas
AULAS | HORÁRIOS
Terças e Quintas, das 19h às 22h
FORMATO
Aulas Síncronas (ao vivo, por videoconferência)
INVESTIMENTO
R$ 2.900 à vista ou em até 8 parcelas iguais e sem juros no cartão de crédito
CONDIÇÕES ESPECIAIS NÃO CUMULATIVAS
Ex-alunos IAG PUC-Rio*:
- 30% até o início das aulas
Ex-alunos PUC-Rio**:
- 25% para matrículas até 28/03
- 20% para matrículas até 20/04
- 10% para matrículas até o início das aulas
Demais Candidatos:
- 15% para matrículas até 28/03
- 10% para matrículas até 20/04
Temos também pacotes exclusivos especiais para empresas, consulte-nos para mais informações.
CONTATO
Informações e dúvidas, entre em contato com a Secretaria:
Email: contato@iag.puc-rio.br
WhatsApp: 21 99452-7756
Telefone: (21) 2138-9240
*Válido somente para formados nos cursos de Doutorado, Mestrado, MBA, Aperfeiçoamento e Formação, com duração mínima de 180h.
**Válido somente para formados nos cursos de Especialização (mínimo 360h), Graduação, Mestrado e Doutorado.
Aprenda a incorporar a visão do gestor no cálculo do valor esperado do retorno de carteiras usando a metodologia Black-Litterman.
APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO PROGRAMA
O programa visa capacitar o participante a entender e aplicar a metodologia Black-Littermann para otimização de carteiras na gestão de ativos.
PROGRAMA
Módulo 1: Gestão de Carteiras
- Conceitos Básicos de Carteiras
- Teorema de Carteiras Eficientes
- Modelo de Markowitz
- O Beta e a Linha de Mercado de Títulos
- Carteiras sem posição “Short”
Módulo 2: O modelo Black-Litterman
- O modelo de Black-Litterman – Premissas e desenvolvimento
- A importância da Confiança no Equilíbrio – Parâmetro Lambda de Aversão ao Risco
- Construção das Visões do Mercado
- Incorporação das Opiniões do Gestor
Módulo 3: Aplicação no Mercado Brasileiro
- Renda Variável
- Renda Fixa – Pré-Fixado, Pós-Fixado, Juros Reais
- Moedas
- Multimercado
- Projeto Final: Otimização de uma carteira multimercado utilizando a metodologia.
PÚBLICO-ALVO
Gestores de Carteiras.
PRÉ-REQUISITOS
Curso superior em qualquer área de formação e conhecimentos básicos de Excel.
ABORDAGEM CONCEITUAL
O curso enfatizará métodos ativos de aprendizagem, instigando os participantes à participação contínua e engajada, permitindo a absorção, o domínio e o aprofundamento dos conceitos e teorias. Serão utilizadas preleções com envolvimento dos participantes, visando a estimular sua capacidade de reflexão e crítica.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO / CERTIFICADO DIGITAL
Serão oferecidos Medalha Digital registrada em Blockchain e Certificado Digital com assinatura digital para todos os participantes com pelo menos 75% de frequência. Ao final do curso, é facultado ao participante apresentar um projeto para implantação.
Imagem ilustrativa da Medalha Digital
PROFESSOR
Augusto Costa
Doutor em Administração de Empresas com ênfase em Finanças pela PUC-Rio, é mestre em Engenharia de Produção com ênfase em Finanças pela mesma instituição.
.
O Curso Metodologia Black Litterman de Otimização de Carteiras é promovido pelo FINE, Núcleo de Pesquisa em Finanças do IAG PUC-Rio.
COORDENAÇÃO
Antonio Carlos Figueiredo Pinto
Doutor em Economia
figueiredo@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes
Marcelo Cabús Klötzle
Pós-doutorado em Finanças Comportamentais e Doutor em Economia
klotzle@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes
Aprenda a incorporar a visão do gestor no cálculo do valor esperado do retorno de carteiras usando a metodologia Black-Litterman.
APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO PROGRAMA
O programa visa capacitar o participante a entender e aplicar a metodologia Black-Littermann para otimização de carteiras na gestão de ativos.
PROGRAMA
Módulo 1: Gestão de Carteiras
- Conceitos Básicos de Carteiras
- Teorema de Carteiras Eficientes
- Modelo de Markowitz
- O Beta e a Linha de Mercado de Títulos
- Carteiras sem posição “Short”
Módulo 2: O modelo Black-Litterman
- O modelo de Black-Litterman – Premissas e desenvolvimento
- A importância da Confiança no Equilíbrio – Parâmetro Lambda de Aversão ao Risco
- Construção das Visões do Mercado
- Incorporação das Opiniões do Gestor
Módulo 3: Aplicação no Mercado Brasileiro
- Renda Variável
- Renda Fixa – Pré-Fixado, Pós-Fixado, Juros Reais
- Moedas
- Multimercado
- Projeto Final: Otimização de uma carteira multimercado utilizando a metodologia.
PÚBLICO-ALVO
Gestores de Carteiras.
PRÉ-REQUISITOS
Curso superior em qualquer área de formação e conhecimentos básicos de Excel.
ABORDAGEM CONCEITUAL
O curso enfatizará métodos ativos de aprendizagem, instigando os participantes à participação contínua e engajada, permitindo a absorção, o domínio e o aprofundamento dos conceitos e teorias. Serão utilizadas preleções com envolvimento dos participantes, visando a estimular sua capacidade de reflexão e crítica.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO / CERTIFICADO DIGITAL
Serão oferecidos Medalha Digital registrada em Blockchain e Certificado Digital com assinatura digital para todos os participantes com pelo menos 75% de frequência. Ao final do curso, é facultado ao participante apresentar um projeto para implantação.
Imagem ilustrativa da Medalha Digital
PROFESSOR
Augusto Costa
Doutor em Administração de Empresas com ênfase em Finanças pela PUC-Rio, é mestre em Engenharia de Produção com ênfase em Finanças pela mesma instituição.
.
O Curso Metodologia Black Litterman de Otimização de Carteiras é promovido pelo FINE, Núcleo de Pesquisa em Finanças do IAG PUC-Rio.
COORDENAÇÃO
Antonio Carlos Figueiredo Pinto
Doutor em Economia
figueiredo@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes
Marcelo Cabús Klötzle
Pós-doutorado em Finanças Comportamentais e Doutor em Economia
klotzle@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes
PRÓXIMA TURMA
03 de Maio de 2023
Inscrições abertas!
CARGA HORÁRIA | DURAÇÃO
30 horas
AULAS | HORÁRIOS
Terças e Quintas, das 19h às 22h
FORMATO
Aulas Síncronas (ao vivo, por videoconferência)
INVESTIMENTO
R$ 2.900 à vista ou em até 8 parcelas iguais e sem juros no cartão de crédito
CONDIÇÕES ESPECIAIS NÃO CUMULATIVAS
Ex-alunos IAG PUC-Rio*:
- 30% até o início das aulas
Ex-alunos PUC-Rio**:
- 25% para matrículas até 28/03
- 20% para matrículas até 20/04
- 10% para matrículas até o início das aulas
Demais Candidatos:
- 15% para matrículas até 28/03
- 10% para matrículas até 20/04
Temos também pacotes exclusivos especiais para empresas, consulte-nos para mais informações.
CONTATO
Informações e dúvidas, entre em contato com a Secretaria:
Email: contato@iag.puc-rio.br
WhatsApp: 21 99452-7756
Telefone: (21) 2138-9240
*Válido somente para formados nos cursos de Doutorado, Mestrado, MBA, Aperfeiçoamento e Formação, com duração mínima de 180h.
**Válido somente para formados nos cursos de Especialização (mínimo 360h), Graduação, Mestrado e Doutorado.
Aprenda a incorporar a visão do gestor no cálculo do valor esperado do retorno de carteiras usando a metodologia Black-Litterman.
APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO PROGRAMA
O programa visa capacitar o participante a entender e aplicar a metodologia Black-Littermann para otimização de carteiras na gestão de ativos.
PROGRAMA
Módulo 1: Gestão de Carteiras
- Conceitos Básicos de Carteiras
- Teorema de Carteiras Eficientes
- Modelo de Markowitz
- O Beta e a Linha de Mercado de Títulos
- Carteiras sem posição “Short”
Módulo 2: O modelo Black-Litterman
- O modelo de Black-Litterman – Premissas e desenvolvimento
- A importância da Confiança no Equilíbrio – Parâmetro Lambda de Aversão ao Risco
- Construção das Visões do Mercado
- Incorporação das Opiniões do Gestor
Módulo 3: Aplicação no Mercado Brasileiro
- Renda Variável
- Renda Fixa – Pré-Fixado, Pós-Fixado, Juros Reais
- Moedas
- Multimercado
- Projeto Final: Otimização de uma carteira multimercado utilizando a metodologia.
PÚBLICO-ALVO
Gestores de Carteiras.
PRÉ-REQUISITOS
Curso superior em qualquer área de formação e conhecimentos básicos de Excel.
ABORDAGEM CONCEITUAL
O curso enfatizará métodos ativos de aprendizagem, instigando os participantes à participação contínua e engajada, permitindo a absorção, o domínio e o aprofundamento dos conceitos e teorias. Serão utilizadas preleções com envolvimento dos participantes, visando a estimular sua capacidade de reflexão e crítica.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO / CERTIFICADO DIGITAL
Serão oferecidos Medalha Digital registrada em Blockchain e Certificado Digital com assinatura digital para todos os participantes com pelo menos 75% de frequência. Ao final do curso, é facultado ao participante apresentar um projeto para implantação.
Imagem ilustrativa da Medalha Digital
PROFESSOR
Augusto Costa
Doutor em Administração de Empresas com ênfase em Finanças pela PUC-Rio, é mestre em Engenharia de Produção com ênfase em Finanças pela mesma instituição.
.
O Curso Metodologia Black Litterman de Otimização de Carteiras é promovido pelo FINE, Núcleo de Pesquisa em Finanças do IAG PUC-Rio.
COORDENAÇÃO
Antonio Carlos Figueiredo Pinto
Doutor em Economia
figueiredo@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes
Marcelo Cabús Klötzle
Pós-doutorado em Finanças Comportamentais e Doutor em Economia
klotzle@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes