CURSOS ONLINE
ESTRATÉGIAS AVANÇADAS DE OTIMIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS
CURSOS ONLINE
ESTRATÉGIAS AVANÇADAS DE OTIMIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS
PRÓXIMA TURMA
02 de Maio de 2024
CARGA HORÁRIA | DURAÇÃO
30 horas
AULAS | HORÁRIOS
Terças e quintas, das 19h às 22h.
FORMATO
Aulas Síncronas (ao vivo, por videoconferência)
INVESTIMENTO
R$ 2.900 à vista ou em até 8 parcelas iguais e sem juros no cartão de crédito¹
Pagamento por boleto, à vista, favor consultar a secretaria pelo WhatsApp
CONDIÇÕES ESPECIAIS NÃO CUMULATIVAS
Ex-alunos PUC-Rio2 e alunos IAG PUC-Rio3:
- 20% de 27/03 a 16/04;
-
10% de 17/04 até o início das aulas.
Matriculas antecipadas para demais candidatos:
-
10% de 27/03 a 16/04.
Temos também pacotes exclusivos especiais para empresas, consulte-nos para mais informações.
CONTATO
Informações e dúvidas, entre em contato com a Secretaria:
Email: contato@iag.puc-rio.br
WhatsApp: 21 99452-7756
Telefone: (21) 2138-9240
¹Para cursos que serão financiados pelo empregador e necessitarem de NF em nome da empresa, favor consultar a secretaria por telefone (2138-9240) ou WhatsApp (99452.7756) antes de efetuar o pagamento.
²Desconto válido para ex-alunos PUC-Rio que concluíram os cursos de:
- Especialização (360h), Graduação, Mestrado e Doutorado;
- Formação e Aperfeiçoamento do IAG PUC-Rio (mínima de 180h).
Aprenda a incorporar a visão do gestor no cálculo do valor esperado do retorno de carteiras usando a metodologia Black-Litterman.
APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO PROGRAMA
O programa visa capacitar o participante a entender e aplicar a metodologia Black-Littermann para otimização de carteiras na gestão de ativos.
PROGRAMA
Módulo 1: Gestão de Carteiras
- Conceitos Básicos de Carteiras
- Teorema de Carteiras Eficientes
- Modelo de Markowitz
- O Beta e a Linha de Mercado de Títulos
- Carteiras sem posição “Short”
Módulo 2: O modelo Black-Litterman
- O modelo de Black-Litterman – Premissas e desenvolvimento
- A importância da Confiança no Equilíbrio – Parâmetro Lambda de Aversão ao Risco
- Construção das Visões do Mercado
- Incorporação das Opiniões do Gestor
Módulo 3: Aplicação no Mercado Brasileiro
- Renda Variável
- Renda Fixa – Pré-Fixado, Pós-Fixado, Juros Reais
- Moedas
- Multimercado
- Projeto Final: Otimização de uma carteira multimercado utilizando a metodologia.
PÚBLICO-ALVO
Gestores de Carteiras.
PRÉ-REQUISITOS
Curso superior em qualquer área de formação e conhecimentos básicos de Excel.
ABORDAGEM CONCEITUAL
O curso enfatizará métodos ativos de aprendizagem, instigando os participantes à participação contínua e engajada, permitindo a absorção, o domínio e o aprofundamento dos conceitos e teorias. Serão utilizadas preleções com envolvimento dos participantes, visando a estimular sua capacidade de reflexão e crítica.
CRONOGRAMA
- 02/05/2024, quinta-feira, das 19h às 22h;
- 07/05/2024, terça-feira, das 19h às 22h;
- 09/05/2024, quinta-feira, das 19h às 22h;
- 14/05/2024, terça-feira, das 19h às 22h;
- 16/05/2024, quinta-feira, das 19h às 22h;
- 21/05/2024, terça-feira, das 19h às 22h;
- 23/05/2024, quinta-feira, das 19h às 22h;
- 28/05/2024, terça-feira, das 19h às 22h;
- 04/06/2024, terça-feira, das 19h às 22h;
- 06/06/2024, quinta-feira, das 19h às 22h.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO / CERTIFICADO DIGITAL
Serão oferecidos Medalha Digital registrada em Blockchain e Certificado Digital com assinatura digital para todos os participantes com pelo menos 75% de frequência. Como o debate é essencial, não há previsão de gravação das aulas síncronas. Ao final do curso, é facultado ao participante apresentar um projeto para implantação.
Imagem ilustrativa da Medalha Digital
PROFESSOR
Augusto Costa
Doutor em Administração de Empresas com ênfase em Finanças pela PUC-Rio, é mestre em Engenharia de Produção com ênfase em Finanças pela mesma instituição.
.
O Curso Estratégias Avançadas de Otimização de Investimentos é promovido pelo FINE, Núcleo de Pesquisa em Finanças do IAG PUC-Rio.
COORDENAÇÃO
Antonio Carlos Figueiredo Pinto
Doutor em Economia
figueiredo@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes
Marcelo Cabús Klötzle
Pós-doutorado em Finanças Comportamentais e Doutor em Economia
klotzle@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes
Aprenda a incorporar a visão do gestor no cálculo do valor esperado do retorno de carteiras usando a metodologia Black-Litterman.
APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO PROGRAMA
O programa visa capacitar o participante a entender e aplicar a metodologia Black-Littermann para otimização de carteiras na gestão de ativos.
PROGRAMA
Módulo 1: Gestão de Carteiras
- Conceitos Básicos de Carteiras
- Teorema de Carteiras Eficientes
- Modelo de Markowitz
- O Beta e a Linha de Mercado de Títulos
- Carteiras sem posição “Short”
Módulo 2: O modelo Black-Litterman
- O modelo de Black-Litterman – Premissas e desenvolvimento
- A importância da Confiança no Equilíbrio – Parâmetro Lambda de Aversão ao Risco
- Construção das Visões do Mercado
- Incorporação das Opiniões do Gestor
Módulo 3: Aplicação no Mercado Brasileiro
- Renda Variável
- Renda Fixa – Pré-Fixado, Pós-Fixado, Juros Reais
- Moedas
- Multimercado
- Projeto Final: Otimização de uma carteira multimercado utilizando a metodologia.
PÚBLICO-ALVO
Gestores de Carteiras.
PRÉ-REQUISITOS
Curso superior em qualquer área de formação e conhecimentos básicos de Excel.
ABORDAGEM CONCEITUAL
O curso enfatizará métodos ativos de aprendizagem, instigando os participantes à participação contínua e engajada, permitindo a absorção, o domínio e o aprofundamento dos conceitos e teorias. Serão utilizadas preleções com envolvimento dos participantes, visando a estimular sua capacidade de reflexão e crítica.
CRONOGRAMA
- 02/05/2024, quinta-feira, das 19h às 22h;
- 07/05/2024, terça-feira, das 19h às 22h;
- 09/05/2024, quinta-feira, das 19h às 22h;
- 14/05/2024, terça-feira, das 19h às 22h;
- 16/05/2024, quinta-feira, das 19h às 22h;
- 21/05/2024, terça-feira, das 19h às 22h;
- 23/05/2024, quinta-feira, das 19h às 22h;
- 28/05/2024, terça-feira, das 19h às 22h;
- 04/06/2024, terça-feira, das 19h às 22h;
- 06/06/2024, quinta-feira, das 19h às 22h.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO / CERTIFICADO DIGITAL
Serão oferecidos Medalha Digital registrada em Blockchain e Certificado Digital com assinatura digital para todos os participantes com pelo menos 75% de frequência. Como o debate é essencial, não há previsão de gravação das aulas síncronas. Ao final do curso, é facultado ao participante apresentar um projeto para implantação.
Imagem ilustrativa da Medalha Digital
PROFESSOR
Augusto Costa
Doutor em Administração de Empresas com ênfase em Finanças pela PUC-Rio, é mestre em Engenharia de Produção com ênfase em Finanças pela mesma instituição.
.
O Curso Estratégias Avançadas de Otimização de Investimentos é promovido pelo FINE, Núcleo de Pesquisa em Finanças do IAG PUC-Rio.
COORDENAÇÃO
Antonio Carlos Figueiredo Pinto
Doutor em Economia
figueiredo@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes
Marcelo Cabús Klötzle
Pós-doutorado em Finanças Comportamentais e Doutor em Economia
klotzle@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes
PRÓXIMA TURMA
02 de Maio de 2024
CARGA HORÁRIA | DURAÇÃO
30 horas
AULAS | HORÁRIOS
Terças e quintas, das 19h às 22h.
FORMATO
Aulas Síncronas (ao vivo, por videoconferência)
INVESTIMENTO
R$ 2.900 à vista ou em até 8 parcelas iguais e sem juros no cartão de crédito¹
Pagamento por boleto, à vista, favor consultar a secretaria pelo WhatsApp
CONDIÇÕES ESPECIAIS NÃO CUMULATIVAS
Ex-alunos PUC-Rio2 e alunos IAG PUC-Rio3:
- 20% de 27/03 a 16/04;
-
10% de 17/04 até o início das aulas.
Matriculas antecipadas para demais candidatos:
-
10% de 27/03 a 16/04.
Temos também pacotes exclusivos especiais para empresas, consulte-nos para mais informações.
CONTATO
Informações e dúvidas, entre em contato com a Secretaria:
Email: contato@iag.puc-rio.br
WhatsApp: 21 99452-7756
Telefone: (21) 2138-9240
¹Para cursos que serão financiados pelo empregador e necessitarem de NF em nome da empresa, favor consultar a secretaria por telefone (2138-9240) ou WhatsApp (99452.7756) antes de efetuar o pagamento.
²Desconto válido para ex-alunos PUC-Rio que concluíram os cursos de:
- Especialização (360h), Graduação, Mestrado e Doutorado;
- Formação e Aperfeiçoamento do IAG PUC-Rio (mínima de 180h).
Aprenda a incorporar a visão do gestor no cálculo do valor esperado do retorno de carteiras usando a metodologia Black-Litterman.
APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO PROGRAMA
O programa visa capacitar o participante a entender e aplicar a metodologia Black-Littermann para otimização de carteiras na gestão de ativos.
PROGRAMA
Módulo 1: Gestão de Carteiras
- Conceitos Básicos de Carteiras
- Teorema de Carteiras Eficientes
- Modelo de Markowitz
- O Beta e a Linha de Mercado de Títulos
- Carteiras sem posição “Short”
Módulo 2: O modelo Black-Litterman
- O modelo de Black-Litterman – Premissas e desenvolvimento
- A importância da Confiança no Equilíbrio – Parâmetro Lambda de Aversão ao Risco
- Construção das Visões do Mercado
- Incorporação das Opiniões do Gestor
Módulo 3: Aplicação no Mercado Brasileiro
- Renda Variável
- Renda Fixa – Pré-Fixado, Pós-Fixado, Juros Reais
- Moedas
- Multimercado
- Projeto Final: Otimização de uma carteira multimercado utilizando a metodologia.
PÚBLICO-ALVO
Gestores de Carteiras.
PRÉ-REQUISITOS
Curso superior em qualquer área de formação e conhecimentos básicos de Excel.
ABORDAGEM CONCEITUAL
O curso enfatizará métodos ativos de aprendizagem, instigando os participantes à participação contínua e engajada, permitindo a absorção, o domínio e o aprofundamento dos conceitos e teorias. Serão utilizadas preleções com envolvimento dos participantes, visando a estimular sua capacidade de reflexão e crítica.
CRONOGRAMA
- 02/05/2024, quinta-feira, das 19h às 22h;
- 07/05/2024, terça-feira, das 19h às 22h;
- 09/05/2024, quinta-feira, das 19h às 22h;
- 14/05/2024, terça-feira, das 19h às 22h;
- 16/05/2024, quinta-feira, das 19h às 22h;
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- 23/05/2024, quinta-feira, das 19h às 22h;
- 28/05/2024, terça-feira, das 19h às 22h;
- 04/06/2024, terça-feira, das 19h às 22h;
- 06/06/2024, quinta-feira, das 19h às 22h.
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO / CERTIFICADO DIGITAL
Serão oferecidos Medalha Digital registrada em Blockchain e Certificado Digital com assinatura digital para todos os participantes com pelo menos 75% de frequência. Como o debate é essencial, não há previsão de gravação das aulas síncronas. Ao final do curso, é facultado ao participante apresentar um projeto para implantação.
Imagem ilustrativa da Medalha Digital
PROFESSOR
Augusto Costa
Doutor em Administração de Empresas com ênfase em Finanças pela PUC-Rio, é mestre em Engenharia de Produção com ênfase em Finanças pela mesma instituição.
.
O Curso Estratégias Avançadas de Otimização de Investimentos é promovido pelo FINE, Núcleo de Pesquisa em Finanças do IAG PUC-Rio.
COORDENAÇÃO
Antonio Carlos Figueiredo Pinto
Doutor em Economia
figueiredo@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes
Marcelo Cabús Klötzle
Pós-doutorado em Finanças Comportamentais e Doutor em Economia
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