CURSOS ONLINE
R PARA MERCADO FINANCEIRO
CURSOS ONLINE
R PARA MERCADO FINANCEIRO
PRÓXIMA TURMA
03 de Maio 2022
Inscrições abertas!
CARGA HORÁRIA | DURAÇÃO
18 horas
AULAS | HORÁRIOS
Terças e Quintas, das 19h às 22h
FORMATO
Aulas síncronas
INVESTIMENTO
R$ 1.500,00 à vista ou em até 6 parcelas iguais e sem juros no cartão de crédito
CONDIÇÕES ESPECIAIS NÃO CUMULATIVAS
Ex-alunos IAG PUC-Rio*:
- 30% até o início das aulas
Ex-alunos PUC-Rio**:
- 25% para matrículas até 31/03
- 20% para matrículas até 19/04
- 10% para matrículas até o início das aulas
Demais Candidatos:
- 15% para matrículas até 31/03
- 10% para matrículas até 19/04
Temos também pacotes exclusivos especiais para empresas, consulte-nos para mais informações.
*Desconto para ex-aluno IAG PUC-Rio (MBA, Aperfeiçoamento e Formação, com duração mínima de 180h) válido somente para formados nos últimos 5 anos.
**Válido somente para formados nos cursos de Especialização (mínimo 360h), Graduação, Mestrado e Doutorado.
CONTATO
Informações e dúvidas, entre em contato com a Secretaria Acadêmica:
Email: contato@iag.puc-rio.br
WhatsApp: 21 99452-7756
Telefone: (21) 2138-9241
APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO PROGRAMA
O objetivo do curso é prover aos participantes conceitos, metodologia e aplicações de metodologia econométrica voltada para o mercado financeiro utilizando o R.
DIFERENCIAL
Curso abordando as principais ferramentas para utilizar no mercado financeiro, preparando o profissional para analisar a complexidade do mercado. Equipe de Professores com experiência tanto acadêmica quanto profissional.
PÚBLICO-ALVO
Interessados em ingressar no mercado financeiro, profissionais do mercado financeiro que queiram aprimorar as técnicas/ferramentas para análise de mercado e aluno de pós-graduação.
METODOLOGIA
Curso voltado para técnicas estatísticas/econométricas usando o R
TÓPICOS ABORDADOS / PROGRAMA
- Apresentação do curso: conteúdo e cronograma, Introdução à interface básica do R e do RStudio, tipos e classes de objetos e leitura de dados;
- Passeio aleatório; Movimento Browniano (aritmético e geométrico);
- Movimento de reversão a média (padrão e exponencial);
- Métodos de suavização exponencial e médias móveis + Processos estacionários e não estacionários + modelos de decomposição;
- Abordagem Box Jenkins – modelagem e previsão;
- Portfolio Allocation: markowitz; Fronteira de Mínima Variância e Black Litterman;
- Risk Factors – Calculando os Fatores de Fama e French.
PRÉ-REQUISITOS
O Aluno tem que ter familiaridade com Estatística básica e Cálculo básico. Necessário instalar ter o R instalado (software aberto).
CRITÉRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
75% presença
CERTIFICADO DIGITAL
Será oferecido Medalha Digital registrada em Blockchain e Certificado Digital com assinatura digital para todos os participantes com pelo menos 75% de frequência.
Imagem ilustrativa da Medalha Digital
PROFESSORES
Rafael Palazzi
Mais de 13 anos de experiência como consultor e economista em multinacionais: gestão de risco, trader e operações de tesouraria. Foi consultor para Deloitte e EY. Doutorando em finanças pela PUC-Rio, Mestre em Economia e bacharel em Economia. Ministrou cursos de economia para graduação e pós-graduação.
Arnaldo Nascimento
Mais de 20 anos de experiência lecionando disciplinas de matemática em todos os níveis. Nos últimos três anos tem ministrado (ou auxiliado) cursos de finanças nos níveis de MBA, mestrado em doutorado na PUC-Rio. Experiência com modelagem matemática e computacional em finanças e teoria da decisão, bem como publicações em revistas internacionais.
Gerson Junior
Doutorando em Finanças pela PUC-Rio e Membro do FINE IAG PUC-Rio. Foi Pesquisador Visitante do IÉSEG – Paris. Publicou artigos em revistas como Finance Research Letters, Journal of Behavioral Finance, Applied Economics Letters. Tem projetos de divulgação de conteúdo para código aberto. Ministrou disciplinas, workshops e palestras sobre finanças.
O Curso R para Mercado Financeiro é promovido pelo FINE, Núcleo de Pesquisa em Finanças do IAG PUC-Rio.
COORDENAÇÃO
Rafael Palazzi
Doutor em Finanças pela PUC-Rio. Foi Visiting Scholar na Universidade da California - Berkeley. Membro FINE - IAG PUC-Rio.
rafael_palazzi@phd.iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes
APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO PROGRAMA
O objetivo do curso é prover aos participantes conceitos, metodologia e aplicações de metodologia econométrica voltada para o mercado financeiro utilizando o R.
DIFERENCIAL
Curso abordando as principais ferramentas para utilizar no mercado financeiro, preparando o profissional para analisar a complexidade do mercado. Equipe de Professores com experiência tanto acadêmica quanto profissional.
PÚBLICO-ALVO
Interessados em ingressar no mercado financeiro, profissionais do mercado financeiro que queiram aprimorar as técnicas/ferramentas para análise de mercado e aluno de pós-graduação.
METODOLOGIA
Curso voltado para técnicas estatísticas/econométricas usando o R
TÓPICOS ABORDADOS / PROGRAMA
- Apresentação do curso: conteúdo e cronograma, Introdução à interface básica do R e do RStudio, tipos e classes de objetos e leitura de dados;
- Passeio aleatório; Movimento Browniano (aritmético e geométrico);
- Movimento de reversão a média (padrão e exponencial);
- Métodos de suavização exponencial e médias móveis + Processos estacionários e não estacionários + modelos de decomposição;
- Abordagem Box Jenkins – modelagem e previsão;
- Portfolio Allocation: markowitz; Fronteira de Mínima Variância e Black Litterman;
- Risk Factors – Calculando os Fatores de Fama e French.
PRÉ-REQUISITOS
O Aluno tem que ter familiaridade com Estatística básica e Cálculo básico. Necessário instalar ter o R instalado (software aberto).
CRITÉRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
75% presença
CERTIFICADO DIGITAL
Será oferecido Medalha Digital registrada em Blockchain e Certificado Digital com assinatura digital para todos os participantes com pelo menos 75% de frequência.
Imagem ilustrativa da Medalha Digital
PROFESSORES
Rafael Palazzi
Mais de 13 anos de experiência como consultor e economista em multinacionais: gestão de risco, trader e operações de tesouraria. Foi consultor para Deloitte e EY. Doutorando em finanças pela PUC-Rio, Mestre em Economia e bacharel em Economia. Ministrou cursos de economia para graduação e pós-graduação.
Arnaldo Nascimento
Mais de 20 anos de experiência lecionando disciplinas de matemática em todos os níveis. Nos últimos três anos tem ministrado (ou auxiliado) cursos de finanças nos níveis de MBA, mestrado em doutorado na PUC-Rio. Experiência com modelagem matemática e computacional em finanças e teoria da decisão, bem como publicações em revistas internacionais.
Gerson Junior
Doutorando em Finanças pela PUC-Rio e Membro do FINE IAG PUC-Rio. Foi Pesquisador Visitante do IÉSEG – Paris. Publicou artigos em revistas como Finance Research Letters, Journal of Behavioral Finance, Applied Economics Letters. Tem projetos de divulgação de conteúdo para código aberto. Ministrou disciplinas, workshops e palestras sobre finanças.
O Curso R para Mercado Financeiro é promovido pelo FINE, Núcleo de Pesquisa em Finanças do IAG PUC-Rio.
COORDENAÇÃO
Rafael Palazzi
Doutor em Finanças pela PUC-Rio. Foi Visiting Scholar na Universidade da California - Berkeley. Membro FINE - IAG PUC-Rio.
rafael_palazzi@phd.iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes
PRÓXIMA TURMA
03 de Maio 2022
Inscrições abertas!
CARGA HORÁRIA | DURAÇÃO
18 horas
AULAS | HORÁRIOS
Terças e Quintas, das 19h às 22h
FORMATO
Aulas síncronas
INVESTIMENTO
R$ 1.500,00 à vista ou em até 6 parcelas iguais e sem juros no cartão de crédito
CONDIÇÕES ESPECIAIS NÃO CUMULATIVAS
Ex-alunos IAG PUC-Rio*:
- 30% até o início das aulas
Ex-alunos PUC-Rio**:
- 25% para matrículas até 31/03
- 20% para matrículas até 19/04
- 10% para matrículas até o início das aulas
Demais Candidatos:
- 15% para matrículas até 31/03
- 10% para matrículas até 19/04
Temos também pacotes exclusivos especiais para empresas, consulte-nos para mais informações.
*Desconto para ex-aluno IAG PUC-Rio (MBA, Aperfeiçoamento e Formação, com duração mínima de 180h) válido somente para formados nos últimos 5 anos.
**Válido somente para formados nos cursos de Especialização (mínimo 360h), Graduação, Mestrado e Doutorado.
CONTATO
Informações e dúvidas, entre em contato com a Secretaria Acadêmica:
Email: contato@iag.puc-rio.br
WhatsApp: 21 99452-7756
Telefone: (21) 2138-9241
APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS DO PROGRAMA
O objetivo do curso é prover aos participantes conceitos, metodologia e aplicações de metodologia econométrica voltada para o mercado financeiro utilizando o R.
DIFERENCIAL
Curso abordando as principais ferramentas para utilizar no mercado financeiro, preparando o profissional para analisar a complexidade do mercado. Equipe de Professores com experiência tanto acadêmica quanto profissional.
PÚBLICO-ALVO
Interessados em ingressar no mercado financeiro, profissionais do mercado financeiro que queiram aprimorar as técnicas/ferramentas para análise de mercado e aluno de pós-graduação.
METODOLOGIA
Curso voltado para técnicas estatísticas/econométricas usando o R
TÓPICOS ABORDADOS / PROGRAMA
- Apresentação do curso: conteúdo e cronograma, Introdução à interface básica do R e do RStudio, tipos e classes de objetos e leitura de dados;
- Passeio aleatório; Movimento Browniano (aritmético e geométrico);
- Movimento de reversão a média (padrão e exponencial);
- Métodos de suavização exponencial e médias móveis + Processos estacionários e não estacionários + modelos de decomposição;
- Abordagem Box Jenkins – modelagem e previsão;
- Portfolio Allocation: markowitz; Fronteira de Mínima Variância e Black Litterman;
- Risk Factors – Calculando os Fatores de Fama e French.
PRÉ-REQUISITOS
O Aluno tem que ter familiaridade com Estatística básica e Cálculo básico. Necessário instalar ter o R instalado (software aberto).
CRITÉRIO FINAL DE AVALIAÇÃO
75% presença
CERTIFICADO DIGITAL
Será oferecido Medalha Digital registrada em Blockchain e Certificado Digital com assinatura digital para todos os participantes com pelo menos 75% de frequência.
Imagem ilustrativa da Medalha Digital
PROFESSORES
Rafael Palazzi
Mais de 13 anos de experiência como consultor e economista em multinacionais: gestão de risco, trader e operações de tesouraria. Foi consultor para Deloitte e EY. Doutorando em finanças pela PUC-Rio, Mestre em Economia e bacharel em Economia. Ministrou cursos de economia para graduação e pós-graduação.
Arnaldo Nascimento
Mais de 20 anos de experiência lecionando disciplinas de matemática em todos os níveis. Nos últimos três anos tem ministrado (ou auxiliado) cursos de finanças nos níveis de MBA, mestrado em doutorado na PUC-Rio. Experiência com modelagem matemática e computacional em finanças e teoria da decisão, bem como publicações em revistas internacionais.
Gerson Junior
Doutorando em Finanças pela PUC-Rio e Membro do FINE IAG PUC-Rio. Foi Pesquisador Visitante do IÉSEG – Paris. Publicou artigos em revistas como Finance Research Letters, Journal of Behavioral Finance, Applied Economics Letters. Tem projetos de divulgação de conteúdo para código aberto. Ministrou disciplinas, workshops e palestras sobre finanças.
O Curso R para Mercado Financeiro é promovido pelo FINE, Núcleo de Pesquisa em Finanças do IAG PUC-Rio.
COORDENAÇÃO
Rafael Palazzi
Doutor em Finanças pela PUC-Rio. Foi Visiting Scholar na Universidade da California - Berkeley. Membro FINE - IAG PUC-Rio.
rafael_palazzi@phd.iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes