Contratos a termo e futuros: instrumentos, precificação e hedge. Swaps Opções: precificação. Principais estratégias de operações conjuntas. Modelo de Black & Scholes. Estratégias com opções, futuros e swaps. Mercado brasileiro.
Bibliografia Principal:
- Introdução aos Derivativos – Editora: Cengage – 3ª Edição – Autor: Antônio Carlos Figueiredo
Bibliografia Complementar:
- John C. Hull, Options, Futures and Other Derivatives. Prentice Hall, 2015, 9th Edition
CARGA HORÁRIA: 30h