Previsão de retornos de ativos. Microestrutura de mercados. Estudos de eventos. Modelos unifatoral e multifatoriais de precificação de ativos. Modelos de equilíbrio inter-temporal. Modelos de precificação de derivativos. Conceitos básicos da determinação de taxas de retorno de títulos de renda fixa. Modelos de estrutura de prazo. Não-linearidades em dados financeiros. Modelos de volatilidade, estimação não-paramétrica, redes neurais e teoria do caos.
