Ementa:
Modelo de regressão linear clássico. Desenvolvimentos avançados do modelo de regressão linear clássico. Premissas e testes de diagnóstico do modelo de regressão linear clássico. Modelagem e previsão de séries temporais univariadas. Modelagem de relações de longo prazo: raiz unitária e cointegração. Modelagem de volatilidade: modelos ARCH e Garch univariados e multivariados. Modelos de variáveis dependentes binárias. Análise de dados em painel: efeitos fixos, efeitos aleatórios, testes e diagnósticos. Raiz Unitária e Cointegração.
Bibliografia:
Básica: Wooldridge, J. M. Introdução à Econometria – Uma abordagem Moderna. Cengage Learning: São Paulo, 2018. Complementar: BROOKS, Chris. Introdutory Econometrics for Finance. Cambridge University Press: Cambridge, Third Edition, 2014.