MBA
FINANCE &
ANALYTICS
 MBA
FINANCE &
ANALYTICS

PRÓXIMA TURMA

14 de outubro

PRÉ-REQUISITO

Curso de graduação (nível superior)  em qualquer área.

CARGA HORÁRIA | DURAÇÃO

A carga horária mínima do programa é de 366 horas totais, sendo 258 online ao vivo , 8 presenciais no campus da PUC-Rio e 100 assíncronas, 12 meses de duração

AULAS/HORÁRIOS

  • Terças e quintas , das 19h às 22h. Aulas online ao vivo.
  • Estão previstos dois encontros presenciais: o primeiro em outubro de 2025 e o segundo em agosto de 2026, no IAG PUC-Rio. (Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 225 Gávea – Rio de Janeiro – RJ).

INVESTIMENTO

  • R$ 28.800,00 à vista ou em até 18 parcelas de R$ 1.668,73.

CONDIÇÕES ESPECIAIS NÃO CUMULATIVAS

Matrículas antecipadas para Ex-alunos PUC-Rio1 e Empresas Parceiras2:

  • 20% para matrículas até 30 de agosto;
  • 10% de 01 de setembro até o início do curso.

Demais candidatos:

  • 10% para matrículas até 30 de agosto;
  • 5% de 01 de setembro até o início do curso.

Inclusão:

  • 20% para pessoas negras3, transexuais ou pessoas com deficiência4

Temos também pacotes exclusivos especiais para empresas, consulte-nos para mais informações.

CONTATO

Informações ou dúvidas, entre em contato com a Secretaria Acadêmica do IAG PUC-Rio: (21) 2138-9240 | contato@iag.puc-rio.br
WhatsApp: 21 99452-7756

1Desconto válido para ex-alunos PUC-Rio que concluíram os cursos de:

  • Especialização (360h), Graduação, Mestrado e Doutorado

  • Formação e Aperfeiçoamento do IAG PUC-Rio (mínimo  180h)

2Verifique junto à secretaria do IAG se sua empresa está cadastrada como empresa parceira.

3Pessoas negras (pretas ou pardas), socialmente reconhecidas como tais, conforme lei 12.990/2014.

4Pessoas com deficiência, conforme lei federal 7853/1989 e decretos federais 3298/1999 e 5296/2004.

 

APRESENTAÇÃO

O MBA Finance & Analytics representa a união de dois grandes programas executivos do IAG:

  • Finanças Corporativas
  • Gestão de Investimentos

O primeiro desenvolve e amplia a perspectiva geral dos participantes, proporcionando-lhes uma visão integrada à estratégia global de suas empresas. Ele fornece um conjunto de ferramentas de decisões financeiras para auxiliar a compreensão do ambiente empresarial  em que tais decisões são tomadas.

O segundo curso tem foco na gestão dos recursos financeiros (pessoais ou corporativos), proporcionando aos alunos tanto a compreensão do processo de investimentos no mercado financeiro, quanto a utilização de tais práticas em seus negócios ou em seu ambiente corporativo.

O  projeto pedagógico advindo dessa união foi revisto e atualizado, à luz das tecnologias que emergiram nos anos recentes e da valorização da pauta ESG.

Assim surgiu  o FINANCE & ANALYTICS, que mira formar os CFO que as empresas precisam, num horizonte para os próximos 10 anos.  Com uma abordagem prática e orientada ao mercado , ele quer deixa-lo pronto para liderar a transformação digital  nas finanças, com o poder da ciência de dados e da inteligência artificial.

Por fim, escolhemos o formato majoritariamente online ao vivo, com dois sábados presencias em nosso campus e algumas atividades assíncronas. É, portanto,  com muita alegria e grande expectativa que apresentamos esse curso a você.


DIFERENCIAIS DO MBA

  • Blockchain para Finanças, com soluções reais para o mercado financeiro, da tokenização de ativos aos contratos inteligentes, passando pelas finanças descentralizadas. Nessa disciplina você apreenderá como se posicionar estrategicamente nesse novo cenário;
  • Finanças Sustentáveis e sua integração ao mercado financeiro. Como exemplo, a CVM (Comissão de Valores mobiliários) pedirá relatórios ESG às empresas de capital aberto, a partir de 2026. Este é um marco que transformará o mercado financeiro e exigirá profissionais altamente capacitados para lidera-lo;
  • Análise de dados financeiros com aplicações práticas em R e Python. A disciplina Financial Analytics vai prepará-lo para aplicar modelos preditivos diretamente em dados reais do mercado. Além disso, desenvolverá habilidade para segmentar carteiras, prever retornos, detectar anomalias e monitorar riscos por meio de dashboards interativos.
  • Parceria estratégica com a TradingView, plataforma líder no fornecimento de dados financeiros globais. Nossa colaboração com a TradingView oferece aos nossos alunos acesso a dados financeiros de mercados ao redor do mundo, proporcionando uma oportunidade única para realizar análises profundas e pesquisas de mercado. Leia mais sobre esta parceria | clique aqui.

Parceiro:

 

 

 

PÚBLICO-ALVO

Profissionais com nível superior, que buscam adquirir ou ampliar seus conhecimentos e técnicas sobre a gestão especializada de ativos financeiros, de forma a atuar como: gestores de investimentos no mercado de capitais em empresas com exposição internacional, analistas, gestores de risco, administradores de fundos de investimentos, consultores de investimentos e economistas.

METODOLOGIA E CARGA HORÁRIA

Aulas on-line e ao vivo, duração do curso: 12 meses.

Ao longo do curso, o participante tem acesso a mentoria e orientações.

Para obter maior representatividade e ampliar a vivência prática, o curso conta também com a participação de consultores e profissionais de mercado reconhecidos em suas áreas de atuação.

MEDALHA E CERTIFICADO

Ao final do curso, o aluno que for aprovado em todos os créditos receberá uma Medalha Digital registrada em Blockchain e o Certificado do MBA, reconhecido pelo MEC.

 

 

 

 

Imagem ilustrativa da Medalha Digital

 

COORDENAÇÃO

Marcelo Cabús Klötzle
Doutor em Economia pela Universitat Eichstatt (Alemanha)
klotzle@iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes

Graziela Fortunato
Doutora em Administração de Empresas pela PUC-Rio.
graziela@prof.iag.puc-rio.br
> Currículo Lattes

Núcleo Básico

Interpretação da atividade e conjuntura econômica; o ambiente econômico e os resultados das empresas; política monetária e fiscal e medidas econômicas; política cambial e de comércio exterior e suas repercussões no ambiente dos negócios; risco setorial do mercado de ações.

Fluxo de caixa: conceitos básicos, convenções e simbologias. Juros simples e compostos. Regimes de capitalização. Valor presente, valor futuro e taxa interna de retorno. Série uniforme e equivalência de fluxos de caixa. Séries de Pagamentos.

Objetivos, conceitos fundamentais e limitações da contabilidade. Estrutura e análise das demonstrações financeiras. Indicadores econômico-financeiros e sua interpretação para diagnóstico empresarial. Introdução à contabilidade ambiental. Estudo das funções da controladoria no apoio à gestão estratégica. Estrutura da área, atribuições do controller e sistemas de planejamento, controle e informação gerencial. Avaliação de desempenho, modelos de decisão e controles internos como instrumentos de governança.

Introdução à análise de dados financeiros com foco em modelagem de séries temporais e machine learning; coleta, tratamento e visualização de dados financeiros; modelagem ARIMA, GARCH e previsão com séries temporais; regressão linear com regularização (Lasso, Ridge) e árvores de decisão; classificação e previsão com Random Forests, Gradient Boosting e redes neurais (incluindo LSTM); clusterização e análise de componentes principais (PCA); backtesting e avaliação de modelos preditivos; métricas de risco financeiro como VaR e Sharpe ratio; previsão de preços, risco de crédito e alocação de portfólio com aprendizado supervisionado e não supervisionado; uso de dados alternativos e modelagem com dados não estruturados; aplicações práticas com Python e R em contextos de finanças quantitativas.

Núcleo Avançado

Ambiente operacional da empresa. Análise Fundamentalista (estratégia, setor, governança, demonstrativos contábeis). Risco, retorno e valor. Capital Asset Pricing Model (CAPM). Orçamento de capital. Critérios para análise de investimento. Custo de capital. Estrutura de capital e limites de endividamento. Política de dividendos. Fontes de financiamento da empresa: recursos próprios e recursos de terceiros.

Tipos de ativos de renda fixa: instrumentos do Mercado monetário. Títulos governamentais/ Mercados de Strips. Títulos corporativos. Medidas de retorno dos bônus. Análise do preço dos Bônus. Análise do Yield spread. Bootstrapping. Estrutura a termo das taxas de juros: estrutura a termo das taxas de juros. Teorias da estrutura a termo: modelos de ajuste (interpolação linear, cubic spline, Nelson-Siegel e Svensson). Duração e Convexidade. Bônus com garantias. Floating Rate Notes. Mortgage-Backed Securities. Negociações de títulos no Brasil: formação de preço e rentabilidade de títulos pré e pós fixados.

Criação de valor e a decisão de investimento em capital. Previsão financeira. Métodos de avaliação de investimentos. Fluxo de caixa de projetos. Avaliando projetos em condições de risco e incerteza. Aplicação do Custo de capital. Avaliação de empresas. O valor da flexibilidade gerencial - Opções Reais.

Contratos a termo e futuros: instrumentos, precificação e hedge. Swaps Opções: precificação. Principais estratégias de operações conjuntas. Modelo Binomial. Modelo de Black & Scholes. Estratégias com opções, futuros e swaps. Mercado Brasileiro.

Conceitos fundamentais de sustentabilidade e sua integração ao sistema financeiro. Evolução e regulamentação das finanças sustentáveis em nível global e local. Instrumentos financeiros verdes: green bonds, sustainability-linked bonds, social bonds, ESG ETFs e finanças baseadas na natureza. Análise do desempenho financeiro e não financeiro de ativos sustentáveis. Papel dos investidores institucionais, agências de rating e disclosure ESG. Avaliação de riscos climáticos e transição para uma economia de baixo carbono. Métricas de mensuração de impacto e frameworks como TCFD, SASB e ISSB. O papel das finanças sustentáveis nos ODS e na transição energética. Casos práticos e estudos de impacto no Brasil e no mundo. Mercados de Carbono.

Introdução aos conceitos e fundamentos da tecnologia blockchain e sua aplicação no setor financeiro. Arquitetura de blocos, consenso distribuído, contratos inteligentes (smart contracts) e tokenização de ativos. Finanças descentralizadas (DeFi), moedas digitais (cryptocurrencies), stablecoins e moedas digitais de bancos centrais (CBDCs). Implicações da blockchain para intermediação financeira, segurança, transparência e rastreabilidade de transações. Tendências regulatórias e impacto na governança e conformidade. Estudos de caso e aplicações práticas no mercado de capitais, crédito, pagamentos e auditoria.

Risco e Retorno. Teoria das Carteiras: Carteiras eficientes. Princípios de diversificação de carteira-risco diversificável e risco sistemático. Análise e Avaliação de Performance de Carteiras: índices, análise de estilos e análise de atribuição. Estratégias de Administração de Carteiras. Estratégias Passivas: buy and hold, portfólios indexados (replicação total, amostragem estratificada, otimização quadrática, replicação sintética). Erro de Trajetória (tracking error). Estratégias Ativas: market timing, stock picking. Alocação ótima de carteiras.

Risco dos contratos derivativos: letras gregas. Duração, Convexidade e Imunização. Gerenciamento de risco: montagem de “hedge” para um investimento em renda fixa. Arbitragem entre DI futuro e LTN. Hedge com swaps. Estratégias de futuros e opções na administração de carteiras. Valor e Risco: conceitos e mediação. Processos de otimização. Ferramentas de Análise de Risco: cenários, análise de sensibilidade, árvores de decisão, simulação de Monte Carlo. Value at Risk (VaR): conceito, modelos paramétricos, modelos de simulação. Var de instrumentos não lineares, VaR de títulos de renda fixa. Problemas com VaR. Teoria dos Valores Extremos. Testes de Stress. Backtesting: Kupiec, Christoffersen. Risco de Crédito. Risco Operacional. Gestão de risco em fundos.

André Leite

Doutor em Administração de Empresas - Finanças (IAG PUC-Rio)

Carlos de Góes-Mascarenhas Filho

Mestre em Economia pela PUC-Rio.

Carlos Bastian

Doutor em Administração de Empresas

Graziela Fortunato

Doutora em Administração de Empresas pela PUC-Rio.

Leonardo Lima Gomes

Doutor em Engenharia de Produção pela PUC-Rio.

Lidiano de Jesus Santos

Doutorando em Ciências Contábeis e Administração (FUCAPE).
+

Marcelo Cabús Klötzle

Doutor em Economia pela Universitat Eichstatt (Alemanha)

Naielly Lopes Marques

Doutora em Administração de Empresas pela PUC-Rio.

Pedro Argento

Mestre em Administração de Empresas – Finanças – pela PUC-Rio.

Sidnei de Oliveira Cardoso

Doutorando e Mestre em Administração de Empresas (PUC-Rio).
+

Vânia Borgerth

Bacharel em Ciências Contábeis e Mestre em Administração de Empresas pelo IBMEC.

SELEÇÃO

A seleção será realizada com base em entrevista, por telefone ou por aplicativo de videoconferência, com a coordenação do curso, considerando os objetivos profissionais do candidato. Ao realizar a inscrição, será agendada a data da entrevista e, posteriormente, informado ao candidato se foi ou não aprovado para ingresso no curso. Só então será feita a matrícula.

 

PRÉ-REQUISITOS

Curso de graduação em qualquer área e domínio de leitura em Inglês, ainda que por meio do uso de tradutores eletrônicos.

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APRESENTAÇÃO

O MBA Finance & Analytics representa a união de dois grandes programas executivos do IAG:

  • Finanças Corporativas
  • Gestão de Investimentos

O primeiro desenvolve e amplia a perspectiva geral dos participantes, proporcionando-lhes uma visão integrada à estratégia global de suas empresas. Ele fornece um conjunto de ferramentas de decisões financeiras para auxiliar a compreensão do ambiente empresarial  em que tais decisões são tomadas.

O segundo curso tem foco na gestão dos recursos financeiros (pessoais ou corporativos), proporcionando aos alunos tanto a compreensão do processo de investimentos no mercado financeiro, quanto a utilização de tais práticas em seus negócios ou em seu ambiente corporativo.

O  projeto pedagógico advindo dessa união foi revisto e atualizado, à luz das tecnologias que emergiram nos anos recentes e da valorização da pauta ESG.

Assim surgiu  o FINANCE & ANALYTICS, que mira formar os CFO que as empresas precisam, num horizonte para os próximos 10 anos.  Com uma abordagem prática e orientada ao mercado , ele quer deixa-lo pronto para liderar a transformação digital  nas finanças, com o poder da ciência de dados e da inteligência artificial.

Por fim, escolhemos o formato majoritariamente online ao vivo, com dois sábados presencias em nosso campus e algumas atividades assíncronas. É, portanto,  com muita alegria e grande expectativa que apresentamos esse curso a você.


DIFERENCIAIS DO MBA

  • Blockchain para Finanças, com soluções reais para o mercado financeiro, da tokenização de ativos aos contratos inteligentes, passando pelas finanças descentralizadas. Nessa disciplina você apreenderá como se posicionar estrategicamente nesse novo cenário;
  • Finanças Sustentáveis e sua integração ao mercado financeiro. Como exemplo, a CVM (Comissão de Valores mobiliários) pedirá relatórios ESG às empresas de capital aberto, a partir de 2026. Este é um marco que transformará o mercado financeiro e exigirá profissionais altamente capacitados para lidera-lo;
  • Análise de dados financeiros com aplicações práticas em R e Python. A disciplina Financial Analytics vai prepará-lo para aplicar modelos preditivos diretamente em dados reais do mercado. Além disso, desenvolverá habilidade para segmentar carteiras, prever retornos, detectar anomalias e monitorar riscos por meio de dashboards interativos.
  • Parceria estratégica com a TradingView, plataforma líder no fornecimento de dados financeiros globais. Nossa colaboração com a TradingView oferece aos nossos alunos acesso a dados financeiros de mercados ao redor do mundo, proporcionando uma oportunidade única para realizar análises profundas e pesquisas de mercado. Leia mais sobre esta parceria | clique aqui.

Parceiro:

 

 

 

PÚBLICO-ALVO

Profissionais com nível superior, que buscam adquirir ou ampliar seus conhecimentos e técnicas sobre a gestão especializada de ativos financeiros, de forma a atuar como: gestores de investimentos no mercado de capitais em empresas com exposição internacional, analistas, gestores de risco, administradores de fundos de investimentos, consultores de investimentos e economistas.

METODOLOGIA E CARGA HORÁRIA

Aulas on-line e ao vivo, duração do curso: 12 meses.

Ao longo do curso, o participante tem acesso a mentoria e orientações.

Para obter maior representatividade e ampliar a vivência prática, o curso conta também com a participação de consultores e profissionais de mercado reconhecidos em suas áreas de atuação.

MEDALHA E CERTIFICADO

Ao final do curso, o aluno que for aprovado em todos os créditos receberá uma Medalha Digital registrada em Blockchain e o Certificado do MBA, reconhecido pelo MEC.

 

 

 

 

Imagem ilustrativa da Medalha Digital

 

COORDENAÇÃO
RENATA MACHADO RIBEIRO NUNES
Doutor em Economia pela Universitat Eichstatt (Alemanha).


Foto da Coordenadora Graziela Fortunato
Doutora em Administração de Empresas pela PUC-Rio com ênfase na área de Finanças e Marketing.

PRÓXIMA TURMA

14 de outubro

PRÉ-REQUISITO

Curso de graduação (nível superior)  em qualquer área.

CARGA HORÁRIA | DURAÇÃO

A carga horária mínima do programa é de 366 horas totais, sendo 258 online ao vivo , 8 presenciais no campus da PUC-Rio e 100 assíncronas, 12 meses de duração

AULAS/HORÁRIOS

  • Terças e quintas , das 19h às 22h. Aulas online ao vivo.
  • Estão previstos dois encontros presenciais: o primeiro em outubro de 2025 e o segundo em agosto de 2026, no IAG PUC-Rio. (Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 225 Gávea – Rio de Janeiro – RJ).

INVESTIMENTO

  • R$ 28.800,00 à vista ou em até 18 parcelas de R$ 1.668,73.

CONDIÇÕES ESPECIAIS NÃO CUMULATIVAS

Matrículas antecipadas para Ex-alunos PUC-Rio1 e Empresas Parceiras2:

  • 20% para matrículas até 30 de agosto;
  • 10% de 01 de setembro até o início do curso.

Demais candidatos:

  • 10% para matrículas até 30 de agosto;
  • 5% de 01 de setembro até o início do curso.

Inclusão:

  • 20% para pessoas negras3, transexuais ou pessoas com deficiência4

Temos também pacotes exclusivos especiais para empresas, consulte-nos para mais informações.

CONTATO

Informações ou dúvidas, entre em contato com a Secretaria Acadêmica do IAG PUC-Rio: (21) 2138-9240 | contato@iag.puc-rio.br
WhatsApp: 21 99452-7756

1Desconto válido para ex-alunos PUC-Rio que concluíram os cursos de:

  • Especialização (360h), Graduação, Mestrado e Doutorado

  • Formação e Aperfeiçoamento do IAG PUC-Rio (mínimo  180h)

2Verifique junto à secretaria do IAG se sua empresa está cadastrada como empresa parceira.

3Pessoas negras (pretas ou pardas), socialmente reconhecidas como tais, conforme lei 12.990/2014.

4Pessoas com deficiência, conforme lei federal 7853/1989 e decretos federais 3298/1999 e 5296/2004.

 

Núcleo Básico

Interpretação da atividade e conjuntura econômica; o ambiente econômico e os resultados das empresas; política monetária e fiscal e medidas econômicas; política cambial e de comércio exterior e suas repercussões no ambiente dos negócios; risco setorial do mercado de ações.

Fluxo de caixa: conceitos básicos, convenções e simbologias. Juros simples e compostos. Regimes de capitalização. Valor presente, valor futuro e taxa interna de retorno. Série uniforme e equivalência de fluxos de caixa. Séries de Pagamentos.

Objetivos, conceitos fundamentais e limitações da contabilidade. Estrutura e análise das demonstrações financeiras. Indicadores econômico-financeiros e sua interpretação para diagnóstico empresarial. Introdução à contabilidade ambiental. Estudo das funções da controladoria no apoio à gestão estratégica. Estrutura da área, atribuições do controller e sistemas de planejamento, controle e informação gerencial. Avaliação de desempenho, modelos de decisão e controles internos como instrumentos de governança.

Introdução à análise de dados financeiros com foco em modelagem de séries temporais e machine learning; coleta, tratamento e visualização de dados financeiros; modelagem ARIMA, GARCH e previsão com séries temporais; regressão linear com regularização (Lasso, Ridge) e árvores de decisão; classificação e previsão com Random Forests, Gradient Boosting e redes neurais (incluindo LSTM); clusterização e análise de componentes principais (PCA); backtesting e avaliação de modelos preditivos; métricas de risco financeiro como VaR e Sharpe ratio; previsão de preços, risco de crédito e alocação de portfólio com aprendizado supervisionado e não supervisionado; uso de dados alternativos e modelagem com dados não estruturados; aplicações práticas com Python e R em contextos de finanças quantitativas.

Núcleo Avançado

Ambiente operacional da empresa. Análise Fundamentalista (estratégia, setor, governança, demonstrativos contábeis). Risco, retorno e valor. Capital Asset Pricing Model (CAPM). Orçamento de capital. Critérios para análise de investimento. Custo de capital. Estrutura de capital e limites de endividamento. Política de dividendos. Fontes de financiamento da empresa: recursos próprios e recursos de terceiros.

Criação de valor e a decisão de investimento em capital. Previsão financeira. Métodos de avaliação de investimentos. Fluxo de caixa de projetos. Avaliando projetos em condições de risco e incerteza. Aplicação do Custo de capital. Avaliação de empresas. O valor da flexibilidade gerencial - Opções Reais.

Tipos de ativos de renda fixa: instrumentos do Mercado monetário. Títulos governamentais/ Mercados de Strips. Títulos corporativos. Medidas de retorno dos bônus. Análise do preço dos Bônus. Análise do Yield spread. Bootstrapping. Estrutura a termo das taxas de juros: estrutura a termo das taxas de juros. Teorias da estrutura a termo: modelos de ajuste (interpolação linear, cubic spline, Nelson-Siegel e Svensson). Duração e Convexidade. Bônus com garantias. Floating Rate Notes. Mortgage-Backed Securities. Negociações de títulos no Brasil: formação de preço e rentabilidade de títulos pré e pós fixados.

Contratos a termo e futuros: instrumentos, precificação e hedge. Swaps Opções: precificação. Principais estratégias de operações conjuntas. Modelo Binomial. Modelo de Black & Scholes. Estratégias com opções, futuros e swaps. Mercado Brasileiro.

Conceitos fundamentais de sustentabilidade e sua integração ao sistema financeiro. Evolução e regulamentação das finanças sustentáveis em nível global e local. Instrumentos financeiros verdes: green bonds, sustainability-linked bonds, social bonds, ESG ETFs e finanças baseadas na natureza. Análise do desempenho financeiro e não financeiro de ativos sustentáveis. Papel dos investidores institucionais, agências de rating e disclosure ESG. Avaliação de riscos climáticos e transição para uma economia de baixo carbono. Métricas de mensuração de impacto e frameworks como TCFD, SASB e ISSB. O papel das finanças sustentáveis nos ODS e na transição energética. Casos práticos e estudos de impacto no Brasil e no mundo. Mercados de Carbono.

Introdução aos conceitos e fundamentos da tecnologia blockchain e sua aplicação no setor financeiro. Arquitetura de blocos, consenso distribuído, contratos inteligentes (smart contracts) e tokenização de ativos. Finanças descentralizadas (DeFi), moedas digitais (cryptocurrencies), stablecoins e moedas digitais de bancos centrais (CBDCs). Implicações da blockchain para intermediação financeira, segurança, transparência e rastreabilidade de transações. Tendências regulatórias e impacto na governança e conformidade. Estudos de caso e aplicações práticas no mercado de capitais, crédito, pagamentos e auditoria.

Risco e Retorno. Teoria das Carteiras: Carteiras eficientes. Princípios de diversificação de carteira-risco diversificável e risco sistemático. Análise e Avaliação de Performance de Carteiras: índices, análise de estilos e análise de atribuição. Estratégias de Administração de Carteiras. Estratégias Passivas: buy and hold, portfólios indexados (replicação total, amostragem estratificada, otimização quadrática, replicação sintética). Erro de Trajetória (tracking error). Estratégias Ativas: market timing, stock picking. Alocação ótima de carteiras. Métodos de construção da matriz de covariância.

Risco dos contratos derivativos: letras gregas. Duração, Convexidade e Imunização. Gerenciamento de risco: montagem de “hedge” para um investimento em renda fixa. Arbitragem entre DI futuro e LTN. Hedge com swaps. Estratégias de futuros e opções na administração de carteiras. Valor e Risco: conceitos e mediação. Processos de otimização. Ferramentas de Análise de Risco: cenários, análise de sensibilidade, árvores de decisão, simulação de Monte Carlo. Value at Risk (VaR): conceito, modelos paramétricos, modelos de simulação. Var de instrumentos não lineares, VaR de títulos de renda fixa. Problemas com VaR. Teoria dos Valores Extremos. Testes de Stress. Backtesting: Kupiec, Christoffersen. Risco de Crédito. Risco Operacional. Gestão de risco em fundos.

Foto do Dr. André Leite
André Leite Doutor em Administração de Empresas - Finanças (IAG PUC-Rio).

alleite@yahoo.com

Doutor em Finanças pelo IAG PUC-Rio com Mestrado em Matemática pelo IMPA. Possui Especialização em Mercado de Capitais e Derivativos pelo Instituto de Educação da BM&FBovespa e Especialização em Administração Financeira pela FGV. Graduou-se em Ciências Contábeis pela FACC-UFRJ. Atualmente, atua como Pesquisador junto ao Banco Central do Brasil, lotado na Consultoria de Estudos e Pesquisas do Departamento de Operações do Mercado Aberto, desenvolvendo estudos para atender demandas da Diretoria de Política Monetária, de organismos internacionais e desenvolvendo modelos para acompanhamento e simulação de cenários macroeconômicos. Linha de pesquisa: Precificação de Ativos, Econometria e Renda Fixa.

Foto do Professor Carlos de Góes-Mascarenhas Filho
Carlos de Góes-Mascarenhas Filho Mestre em Economia pela PUC-Rio.

cmascarenhas@cgmgestao.com

Portfolio Manager na CGM. De 2014 a 2019 foi cofundador da Citrino Gestão de Recursos, diretor de gestão CIO e gestor do fundo hedge Citrino Macro. Entre 2011 e 2012, foi sócio gestor na Brookfield. De 2005 a 2011, foi sócio gestor executando operações direcionais e de arbitragem nos mercados emergentes de renda fixa e cambial para os fundos JGP Max e Nextar e economista sênior na JGP.

Carlos Bastian
Carlos Bastian Doutor em Administração de Empresas.

carlos.bastian@iag.puc-rio.br

Possui pós-doutorado pela PUC-Rio em 2021. Anteriormente concluiu seu Doutorado em Finanças e Administração de Empresas com Área de concentração em Opções Reais pelo IAG da PUC-Rio em 2009 e foi vencedor do Prêmio Capes de Teses de Doutorado 2010, na área de Administração. Possui Mestrado Profissional em Finanças pelo IBMEC RJ (2004) e MBA pelo IBMEC RJ (2001). É professor do quadro principal na área de finanças no IAG da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (IAG PUC-Rio). Coordena a Graduação Tecnológica em Gestão Financeira do Departamento de Administração (IAG) da PUC-Rio. Atuou como Professor do Corpo Permanente do programa de Mestrado Profissional em Administração e Coordenador do Mestrado e da Graduação em Administração do IBMEC RJ de 2012 a junho de 2018. Possui experiência na área de Finanças, com ênfase em Avaliação de Projetos e Empresas, especialmente por Opções Reais e Análise de Risco. Tem atuado na área de projetos de Energia, Agronegócios e Infraestrutura e análise de projetos em condições de risco, incerteza e flexibilidade. Foi consultor por mais de 20 anos na área de avaliação de empresas e projetos, além de ter trabalhado para empresas como Vale nessa área.

Graziela Fortunato
Graziela Fortunato Doutora em Administração de Empresas pela PUC-Rio.

graziela@prof.iag.puc-rio.br

Doutora em Administração de Empresas pela PUC-Rio com ênfase na área de Finanças e Marketing, Mestre em Administração Financeira pelo IBMEC com ênfase em Governança Corporativa e Transparência de Informações, MBA em Mercado de Capitais pelo IBMEC, Pós-Graduada em Administração Financeira pela FGV-Rio e Engenheira de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Atualmente, é professora da PUC-Rio das disciplinas: Mercado de Capitais e Investimentos, Administração de Carteiras, Economia Financeira, Gestão Econômica para Empresas, Contabilidade Gerencial e de Custos, Matemática Financeira, Engenharia Financeira e Administração Financeira, tanto na graduação como na pós-graduação. Responsável pelo intercâmbio acadêmico do departamento de Administração. Coordenadora acadêmica do curso de Gestão de Projetos da Escola de Guerra Naval. Coordenou o MBA de Negócios Imobiliários do Banco do Brasil (in company). Na área acadêmica, desenvolve pesquisa em finanças corporativas, gestão de ativos, opções reais e marketing financeiro. É especialista em Finanças Pessoais e Avaliação de Empresas (Valuation), com ampla experiência na realização de consultorias para as áreas de varejo, petróleo, mineração, TI e setor elétrico. Experiência na área de planejamento corporativo e financeiro, Relações com Investidores, Governança Corporativa e Gestão de Family Offices. Formação profissional de mais de vinte anos em diversas empresas de grande porte, tais como Jornal O Globo, Embratel, Jornal do Brasil e Fundação Roberto Marinho. Foi professora associada da Fucape Business School na área de Finanças e coordenou os cursos de MBA em Gestão de Negócios e Gerenciamento de Projetos além de cursos in Company no Sicoob e Unimed. Participação em diversos meios de comunicação (TV, Jornal, Rádio, Webinar, Podcast): O Globo, BandNews, Band, Revista Creditas, Yahoo.com, Extra, InvestNews, G1, Record, Youtube do Canal Barsi, Gazeta, Jornal DCI, portal Comunidade Scan Source, O Dia Online, CBN, portal Administradores.com, Diário do Comércio, Trevo, Portal 6 Minutos, TV Vitória, TVE, Folha Vitória, Jornal Metro, Bom Dia ES, ES Brasil, A Tribuna e ES Hoje.

Leonardo Lima Gomes
Leonardo Lima Gomes Doutor em Engenharia de Produção pela PUC-Rio.

leonardolima@iag.puc-rio.br

Especialista e Pesquisador em Blockchain e Criptomoedas. Diretor do IAG/PUC-Rio. Membro do conselho do fundo Endowment da PUC-Rio. Foi conselheiro estatutário na Lorenge SA e executivo em IBM, Eletrobrás e Neoenergia. Professor de Finanças (IAG/ PUC-Rio). Doutor e MSc. em Engenharia de Produção (PUC-Rio).

Lidiano de Jesus Santos
Lidiano de Jesus Santos Doutorando em Ciências Contábeis e Administração (FUCAPE).

leonardolima@iag.puc-rio.br

Mestre em Administração de Empresas (PUC Rio), Mestre em Ciências Contábeis (UFRJ), Pós-Graduado em Contabilidade Financeira (UFRJ) e Graduado em Ciências Contábeis (Unigranrio). Atualmente, é Chefe de Controladoria do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Marcelo Cabús Klötzle
Marcelo Cabús Klötzle Doutor em Economia pela Universitat Eichstatt (Alemanha)

klotzle@iag.puc-rio.br

Atualmente é professor associado da PUC-Rio. Tem experiência na área de Administração de Empresas e Economia, com ênfase em Administração Financeira, Mercado de Capitais e Economia, Finanças Internacionais e Econometria, com ênfase em economia financeira, finanças comportamentais, mercado de capitais, econometria, finanças internacionais e economia internacional. Possui livros e artigos publicados no Brasil e no exterior. É coordenador do FINE do IAG PUC-Rio e Pesquisador Associado do NUPEI do IAG PUC-Rio. Recebeu o prêmio de melhor Working Paper em Economia do Banco Central do Brasil em 2018. É Bolsista de Produtividade em Pesquisa Nível 2 do CNPq e Cientista do Rio de Janeiro pela FAPERJ. Interesses de pesquisa: Regulação e mercado de capitais; Financiamento internacional de empresas brasileiras; Comportamento financeiro.

Naielly Lopes Marques
Naielly Lopes Marques Doutora em Administração de Empresas pela PUC-Rio.

naielly.lopes@iag.puc-rio.br

Professora Assistente de Finanças no Departamento de Administração e no IAG, a Escola de Negócios da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), e Diretora do Instituto Gênesis (Incubadora de Empresas da PUC-Rio). É Doutora em Administração de Empresas com ênfase em Finanças pela PUC-Rio (2019-2023). Em 2021/2022, foi pesquisadora visitante na McCombs School of Business (University of Texas at Austin) através da bolsa concedida pelo Programa CAPES/PrINT. Em 2022/2023, foi Professora Substituta no Departamento de Finanças e Controladoria da Faculdade de Administração e Ciências Contábeis (FACC) da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Durante dois anos (2022-2024) foi Assistente de Pesquisa IV (Bolsista de Doutorado) pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA/RJ). Atualmente, é Coordenadora Adjunta do Núcleo Voltair - Pesquisa em Negócios para a Transição Energética (PUC-Rio) e Pesquisadora pelo NUPEI - Núcleo de Pesquisa em Energia e Infraestrutura da PUC-Rio (http://nupei.iag.puc-rio.br/) e pelo Ledger Labs - grupo de pesquisa sobre a utilização da Tecnologia de Ledgers Distribuídas (DLT) em negócios e finanças. Dentre seus interesses, destacam-se: análise de projetos em condições de risco, incerteza e flexibilidade nos setores de energia e infraestrutura.

Pedro Argento
Pedro Argento Mestre em Administração de Empresas – Finanças – pela PUC-Rio.

pedro.argento@gmail.com

Pedro Argento é formado em Engenharia Elétrica pela PUC-Rio, com Domínio Adicional em Métodos de Apoio à Decisão e cursa o Mestrado em Finanças pelo IAG PUC-Rio. Fez curso na General Assembly em San Francisco sobre inteligência artificial e ciência dos dados. Atualmente atua como desenvolvedor e fundador da empresa GoBlock, que desenvolve aplicações com tecnologia Blockchain.

Sidnei de Oliveira Cardoso
Sidnei de Oliveira Cardoso Doutorando e Mestre em Administração de Empresas (PUC-Rio).

brandao@iag.puc-rio.br

Doutorando e Mestre em Administração de Empresas (PUC-Rio) com especialização em Finanças pela PUC-Rio, Bacharel em Ciências da Computação pela UNESP-Bauru, SP. Pesquisador em Opções Reais e Valuation de Infraestrutura de Transição Energética, além de interesse na intersecção entre tecnologia, gestão empresarial e finanças.

Vânia Borgerth
Vânia Borgerth Bacharel em Ciências Contábeis e Mestre em Administração de Empresas pelo IBMEC.

borge@bndes.gov.br

Atual Superintendente de Controladoria do BNDES. Assessora do Presidente do BNDES para questões relacionadas à Transparência de Mercado (até 2016). Contadora-Chefe do BNDES (2007 a 2011), representante do Brasil em vários órgãos internacionais de Contabilidade, tais como o Conselho Consultivo do IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) - Normas Internacionais de Auditoria; IIRC (International Integrated Reporting Council) - Relato Integrado, Advisory Council da IFRS Foundation - IFRS e o CReCER (IFAC/Banco Mundial), além de membro da delegação brasileira de contadores junto a ONU (ISAR/UNCTAD). É membro do Conselho de Vogais da FACPC (Fundação Comitê de Pronunciamentos Contábeis) e da Diretoria de IFRS da ANEFAC. Exerceu o cargo de Vice-Presidente da divisão Rio de Janeiro do Instituto Brasileiro de Relações com Investidores(IBRI). Desde 2006 tem sido membro atuante no processo de convergência brasileira aos padrões internacionais de contabilidade - IFRS. Coordena a Comissão Brasileira de Acompanhamento do Relato Integrado e o GT de Transparência das Pequenas e Médias Empresas. É membro do Conselho Consultivo do GRI (Global Reporting Initiative) Brasil e Vice-Presidente do Conselho Fiscal da FAPES. Possui graduação em Bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Santa Úrsula (1987) e é Mestre em Administração pelo IBMEC-RJ (Veris Educacional). Professora dos cursos de pós-graduação da FUCAPE Business School.

SELEÇÃO

A seleção será realizada com base em entrevista, por telefone ou por aplicativo de videoconferência, com a coordenação do curso, considerando os objetivos profissionais do candidato. Ao realizar a inscrição, será agendada a data da entrevista e, posteriormente, informado ao candidato se foi ou não aprovado para ingresso no curso. Só então será feita a matrícula.

 

PRÉ-REQUISITOS

Curso de graduação em qualquer área e domínio de leitura em Inglês, ainda que por meio do uso de tradutores eletrônicos.

PRÓXIMA TURMA

14 de outubro

PRÉ-REQUISITO

Curso de graduação (nível superior)  em qualquer área.

CARGA HORÁRIA | DURAÇÃO

A carga horária mínima do programa é de 366 horas totais, sendo 258 online ao vivo , 8 presenciais no campus da PUC-Rio e 100 assíncronas, 12 meses de duração

AULAS/HORÁRIOS

  • Terças e quintas , das 19h às 22h. Aulas online ao vivo.
  • Estão previstos dois encontros presenciais: o primeiro em outubro de 2025 e o segundo em agosto de 2026, no IAG PUC-Rio. (Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 225 Gávea – Rio de Janeiro – RJ).

INVESTIMENTO

  • R$ 28.800,00 à vista ou em até 18 parcelas de R$ 1.668,73.

CONDIÇÕES ESPECIAIS NÃO CUMULATIVAS

Matrículas antecipadas para Ex-alunos PUC-Rio1 e Empresas Parceiras2:

  • 20% para matrículas até 30 de agosto;
  • 10% de 01 de setembro até o início do curso.

Demais candidatos:

  • 10% para matrículas até 30 de agosto;
  • 5% de 01 de setembro até o início do curso.

Inclusão:

  • 20% para pessoas negras3, transexuais ou pessoas com deficiência4

Temos também pacotes exclusivos especiais para empresas, consulte-nos para mais informações.

CONTATO

Informações ou dúvidas, entre em contato com a Secretaria Acadêmica do IAG PUC-Rio: (21) 2138-9240 | contato@iag.puc-rio.br
WhatsApp: 21 99452-7756

1Desconto válido para ex-alunos PUC-Rio que concluíram os cursos de:

  • Especialização (360h), Graduação, Mestrado e Doutorado

  • Formação e Aperfeiçoamento do IAG PUC-Rio (mínimo  180h)

2Verifique junto à secretaria do IAG se sua empresa está cadastrada como empresa parceira.

3Pessoas negras (pretas ou pardas), socialmente reconhecidas como tais, conforme lei 12.990/2014.

4Pessoas com deficiência, conforme lei federal 7853/1989 e decretos federais 3298/1999 e 5296/2004.

 

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